关于参数化测度（Ⅱ）

引进一类拓扑向量空间，用以描述测度的偏导。使用的工具是所谓的参数化鞅。建立了若干参数化鞅的收敛定理。     

德、位张力与先秦儒家的性命之学——对楚简《唐虞之道》第14至29号简的思想解读

文章系统解读了楚简《唐虞之道》第14至29号简的思想内涵及脉络,认为这部分简文首先通过尧成为天子之原因的追问,突出了德与位的张力问题,即在应然之理上,有位必当有德,但就实然之事看,有德未必有位.简文对这一德位张力有两个层面的解决方案:一方面,要求有德无位者全力修德,谨守性命,安于时命,养成恒常如一的圆满德行,从而能在得位而治时能“利天下而弗利”;另一方面,要求有位者透悟性命之正,从而能主动尚德授贤、退而养生,这既能使贤者居位而利天下,又能退而养生以自利.简文将“七十致政”之礼普遍化,试图断绝天子终身制的构想,也具有深刻的政治哲学意义.     

The estimation of derivatives of a nonparametric regression function when the data are correlated

A kernel estimator of a derivative of arbitrary order of a nonparametric average population curve is considered for a correlated-errors model with balanced replicate measurements at each design point. Asymptotic expansions of the mean squared error are derived for two classes of correlation functions in the model. Consistency, choice of smoothing parameter, and rates of convergence are examined for the important special cases of estimating the first and second derivatives.     

信用衍生品对金融稳定性的影响及政策建议

信用衍生品在转移银行业信用风险的同时,又会通过各种途径对金融体系的稳定性造成一定程度的负面影响,本文主要研究信用衍生品对金融体系稳定性的负面影响并提出相应的政策建议。     

能源电力衍生品的设计、定价及风险管理

在对国外电力现货市场分析的基础上,根据能源电力的发、输、配、售4个环节讨论了电力金融衍生品的几个重要应用。进一步对电力价格的运动模型做了总结和回顾,并对电力金融衍生品的定价方法做了评论。对此的分析和评论有助于业界管理电力市场所带来风险以及研究者理解电力衍生品的设计、定价和风险管理。     

曾国藩的心物观

曾国藩是理学的虔诚信仰者和笃实践履者,一生勤治理学.其对理学的贡献不在学理而在实用.本文重在探讨曾国藩理学思想中的心这一核心概念,通过分析心与理、气、性、物、境、欲等的关系,从哲学层面揭示曾国藩理学思想的丰富性和实用性,而这也是前人较少涉猎之处.     

新型氮支套索冠醚的合成及络合阳离子的电导特征

以苯氧乙醇为起始剂合成了两种新型氮支套索冠醚:N-苯氧乙基单氮杂-18-冠-6(18CE)与N-苯氧乙基单氮杂-15-冠-5(15CE).通过红外光谱、核磁共振氢谱、紫外光谱和元素分析表征了新冠醚及其中间体的结构.测试了18CE与15CE络合阳离子对溶液电导率的影响.     

三氯化铝/二甲基甲酰胺催化合成聚醚酮酮

用AlCl_3/DMF催化剂、二氯乙烷为溶剂,考查了用对苯二甲酰氯和二苯醚的共缩聚反应合成聚醚酮酮时几种不同的反应条件对合成聚醚酮酮的特性粘度和收率的影响,得到了较适宜的合成条件。     

新会计准则下金融衍生品的风险管理

本文从金融衍生品的风险出发,主要介绍了金融衍生品风险的定义、分类,包括市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险,信用风险,结合新会计准则,阐述了金融衍生品新的特点,如金融衍生品核算办法的改变,金融衍生工具使用难度较大、金融衍生品披露的改变,并在建立及时有效的信息披露制度、加强内部控制和风险管理、完善我国金融衍生品市场建设、提高投资者素质等方面提出了一些关于如何更好地进行金融衍生品风险管理的建议。     

Simulation/Regression Pricing Schemes for CVA Computations on CDO Tranches

We devise simulation/regression numerical schemes for pricing the CVA on CDO tranches, where CVA stands for Credit Valuation Adjustment, or price correction accounting for the defaultability of a counterparty in an OTC derivatives transaction. This is done in the setup of a continuous-time Markov chain model of default times, in which dependence between credit names is represented by the possibility of simultaneous defaults. The main idea of this article is to perform the nonlinear regressions which are used for computing conditional expectations, in the time variable for a given state of the model, rather than in the space variables at a given time in diffusive setups. This idea is formalized as a lemma which is valid in any continuous-time Markov chain model. It is then implemented on the targeted application of CVA computations on CDO tranches.