基于DFT的MC-CDMA系统信道估计算法

基于导频辅助的最小平方(LS)算法是MC-CDMA中常用的信道估计算法,它运算量低,实现简单,但信道估计精度差。该文讨论了MC-CDMA的导频插入方式,提出一种基于离散傅里叶变换(DFT)的信道估计算法。该算法将LS信道估计循环前缀长度外的时域响应值置零,并设定阈值忽略循环长度内的噪声和无效径响应。该算法保留了LS算法运算量小和实现简单的优点,大大降低了噪声对信道估计精度的影响,仿真结果验证了算法的有效性。     

多激光器在全息图拍摄中的应用

根据不同激光器的光波互不相干的特点,提出一种采用多个激光器制作全息图的方法,并对该方法在全息图拍摄中的应用进行举例阐述.利用该方法,可解决一般实验室由于没有大功率激光器而无法拍摄大景深或大幅面全息图的困难,且能简化一些特殊全息图拍摄光路的元件摆设和实验操作.     

Consistent deconvolution in density estimation

Suppose we have n observations from X = Y + Z, where Z is a noise component with known distribution, and Y has an unknown density f. When the characteristic function of Z is nonzero almost everywhere, we show that it is possible to construct a density estimate f_n such that for all f, Iim_n| |=0.     

记忆的测量模型

本文讨论了正态分布下的信号检测法，对数分布下的信号检测法，双高阈限模型法和非参数模型法等四种具有代表性的记忆测量模型并对以上模型的分辩力指标和反应倾向指标作了分析说明．     

Duffing-Holmes振子在刀具磨损检测中的应用

针对切削过程中刀具磨损程度难以识别的问题,文章根据混沌Duffing-Holmes振子对微弱周期信号极其敏感的 特点,提出将锋利和磨损的刀具在27种工作状态下采集的54组声发射数据作为外部的微弱摄动信号,分别输入到 Duffing-Holmes系统。为了解决混沌阈值求解时间的问题,研究了对分法最优算法来搜索Duffing-Holmes从周期态和混 沌态的Lyapunov指数阈值,首先,以0.1步长的Lyapunov指数确定一个粗略的阈值;然后根据对分法快速收索Duffing- Holmes振子混沌阈值的精确值,大大提高了阈值搜索速度,闽值大小对应了刀具磨损程度。     

大股东资产注入的股东财富效应——来自我国上市公司的经验证据

大股东的资产注入行为理论上存在掏空和支持两种动机。文章通过运用事件分析法和回归分析法实证研究了大股东资产注入对上市公司股东财富的影响。研究发现,大股东资产注入的股东财富效应取决于资产注入的具体代理变量:资产注入的短期宣告效应与注入资产规模和注入模式显著正相关,而与注入资产类型和所有权性质关系不显著;资产注入的长期股价表现与注入资产的类型和规模呈显著的正向关系,而与所有权性质和注入模式呈负向关系。     

转型与整合——90年代前期长篇小说叙事语境及策略

针对耦合非线性混沌振子复杂的动力学行为,本文将Duffing振子和Van der Pol振子进行耦合,建立了Duffing振子和Van der Pol振子的耦合模型。与单个振子相比,耦合Duffing振子和Van der Pol振子表现出了更加丰富的动力学特性,采用Simulink仿真的方法,通过不同策动力幅值、不同耦合系数、不同频率下耦合非线性振子的相图和庞加莱截面图分析了耦合非线性振子的动力学行为,研究了耦合振子对微弱周期信号的敏感性和对噪声的免疫力,并将此模型应用于微弱信号检测的研究中。     

创业投资机构与创业板IPO首日折价行为研究

创业投资对创业企业IPO的影响主要集中在核证监督和信号传递效应两方面。国外学者利用发达资本市场数据实证发现:有创业投资支持的创业企业IPO首日折价低于无创业创投资支持的创业企业。然而,一些学者利用中国创业板数据实证却发现:有无创业投资参与的企业IPO首日折价率并无显著差别。文章基于中国证券市场运行结构,运用信号博弈和两阶段博弈模型探寻中国创业投资在IPO首日核证监督效应微弱的深层次根源。     

辨"齿、牙"

一些大型字典、辞书或齿、牙不分,或认为牙是臼齿。依《说文》、古文献、动物形态,牙实为尖锐的犬齿。     

Non-parametric estimation of the conditional mode

The problem of estimating the mode of a conditional probability density function is considered. It is shown that under some regularity conditions the estimate of the conditional mode obtained by maximizing a kernel estimate of the conditional probability density function is strongly consistent and asymptotically normally distributed.