时间数列分析中的加法模型与乘法模型

文章通过实例说明了时间数列分析中加法模型的应用,纠正了一些统计学教材上常见的错误认识和模型的错误使用,对统计教材中统计方法的系统化起到了一定的作用。     

含时介观LC电路的双波描述

将量子的双波理论应用于具有随时间变化的电容和电感的含时介观LC电路，给出了单一含时LC电路中电荷和磁通量（电流）的平均值和量子涨落，电荷和磁通量的平均值满足电路经典的运动方程。在对电路的初始相位进行统计平均后，各量的平均值以及量子涨落回到标准量子力学的结果。这些结果表明，双波理论能够描述单一的含时介观电路。     

真空涨落下的引力理论

在真空涨落基本假设的基础上，提出物质周围的引力空间模型，以此推演引力的距离反平方公式，并解释引力红移形成的机制，计算结果与广义相对论一致．引力空间中真空涨落子按能量分布的规律显示出其具有类似于热力学统计的特征．     

计算机辅助扩充频率法

本文基于Nyquest稳定性准则和扩充频率法,对含有滞后环节的被控对象的系统,提出一个能在微型计算机上实现的、能进行比例、比例加积分(和加微分)的整定参数计算的计算机辅助设计算法.本法使用了寻优技术,能快速求得结果.     

上海证券市场GARCH效应检验和模型选择

文章利用1999年10月8日至2003年11月7日上证综合指数每日的收盘价数据对其进行了GARCH效应的检验,结果表明上海证券市场股价的波动存在着显著的GARCH效应,并且存在非对称的情况。在具体的模型选择上以EGARCH(1,1)较好,并且在研究中发现GARCH-M模型不适合模拟我国上海证券市场股价的波动情况。     

单芯片智能化仪表抗干扰的新措施

介绍了ＸＪＰ－０２Ｂ数字转速显示仪所采用的新式看门狗电路，分析了常用的看门狗电路和新的看门狗电路在抗干扰方面的优缺点．应用表明，新的看门狗电路具有很强的抗干扰能力．     

准双边垄断下地区专产性小品种农产品价格波动研究——基于浙贝母产区特殊市场结构的一个案例分析

以浙贝母①产区市场为案例,介绍了地区专产性小品种农产品产区准双边垄断市场结构的形成.并分析了联合利润最大化假设下浙贝母的价格高波动性和交易量的相对稳定性特征的理论根源.此外还进一步剖析了浙贝母产区市场垄断双方议价能力的影响因素,提出建立"收购股份合作社",实现垂直一体化作为解决产区市场价格高波动问题的一个对策.     

Land‐Price Dynamics and Macroeconomic Fluctuations

We argue that positive co‐movements between land prices and business investment are a driving force behind the broad impact of land‐price dynamics on the macroeconomy. We develop an economic mechanism that captures the co‐movements by incorporating two key features into a DSGE model: We introduce land as a collateral asset in firms' credit constraints, and we identify a shock that drives most of the observed fluctuations in land prices. Our estimates imply that these two features combine to generate an empirically important mechanism that amplifies and propagates macroeconomic fluctuations through the joint dynamics of land prices and business investment.     

中国粮食价格和通货膨胀的非线性关系研究：2003—2014

利用Diks-Panchenko的非参检验方法,对2003年1月—2014年6月我国的粮价和通胀月度数据进行非线性的Granger因果关系检验,发现粮价和通胀之间存在短期和长期的非线性Granger因果关系。研究还发现,通货膨胀可以影响种粮成本,而种粮成本的上升又能够推高粮价,通胀对粮价影响的成本渠道是畅通的。因此,国家需要进一步提高农业的劳动生产率,增加粮食生产补贴,以减轻种粮成本上升对粮价上涨的压力。另外,国家还需继续实施粮食收购托市政策,保持粮价的平稳上升,防止出现＂粮价—通胀＂相互推高的恶性循环。     

我国大米产业波动的来源及冲击路径

通过采用修正后的两变量结构向量自回归模型考察我国大米产业波动来源,并利用脉冲响应函数分析供求冲击对大米价格和产出的传导路径。结果发现:大米产业70%的价格波动来源于供给冲击的作用;短期内供给冲击占据产出波动的主导地位,而长期内需求冲击解释54%左右的价格波动;总体而言,供给冲击在中国大米价格波动中具有主导作用。因此,政府应对大米产业波动及时调控,防止由于政策调控的滞后效应,导致价格与产出波动放大的结果。