Methods to Distinguish Between Polynomial and Exponential Tails

Two methods to distinguish between polynomial and exponential tails are introduced. The methods are based on the properties of the residual coefficient of variation for the exponential and non‐exponential distributions. A graphical method, called a CV‐plot, shows departures from exponentiality in the tails. The plot is applied to the daily log‐returns of exchange rates of US dollar and Japanese yen. New statistics are introduced for testing the exponentiality of tails using multiple thresholds. They give better control of the significance level than previous tests. The powers of the new tests are compared with those of some others for various sample sizes.     

Baker- Lin-Huang Type Bivariate Distributions Based on Order Statistics

Baker (2008 Baker, R. (2008). An order-statistics-based method for constructing multivariate distributions with fixed marginals. J. Multivariate Anal. 99: 23122327.[Crossref], [Web of Science ®] , [Google Scholar]) introduced a new class of bivariate distributions based on distributions of order statistics from two independent samples of size n. Lin and Huang (2010 Lin, G.D., Huang, J.S. (2010). A note on the maximum correlation for Baker’s bivariate distributions with fixed marginals. J. Multivariate Anal. 101: 22272233.[Crossref], [Web of Science ®] , [Google Scholar]) discovered an important property of Baker’s distribution and showed that the Pearson’s correlation coefficient for this distribution converges to maximum attainable value, i.e., the correlation coefficient of the Fréchet upper bound, as n increases to infinity. Bairamov and Bayramoglu (2013 Bairamov, I., Bayramoglu, K. (2013). From Huang-Kotz distribution to Baker’s distribution. J. Multivariate Anal. 113: 106115.[Crossref], [Web of Science ®] , [Google Scholar]) investigated a new class of bivariate distributions constructed by using Baker’s model and distributions of order statistics from dependent random variables, allowing higher correlation than that of Baker’s distribution. In this article, a new class of Baker’s type bivariate distributions with high correlation are constructed based on distributions of order statistics by using an arbitrary continuous copula instead of the product copula.     

周转件构成的可修复系统的可靠性分析

系统在运行期间因部件失效而发生故障,进行更换维修后,系统部件的使用时间分布发生变化,系统可靠性指标的值也随之变化,对此情况下系统可靠性分析方法进行了研究。将一定范围内同类部件的整体看作系统,并考察全部由周转件构成的系统,通过对各个时刻系统内部件的使用时间以及维修次数分布建立数学模型,得到了系统可靠度随系统运行时间的增加而减小,系统部件更换率随系统运行时间增加而增加的结论。并通过航空公司的实际数据对结果进行了验证。分析结果为备件采购计划、部件梯次使用计划和维修策略的制订具有重要意义。     

自评一般健康的信度和效度分析

本文利用2008年“中国流动与健康调查”（IMHC）数据,分析了自评一般健康指标的信度和效度。研究发现,自评一般健康具有较好的信度,被访者先后两次回答的结果高度一致,两次回答结果的微小变动表现为随机性的波动,而非系统性偏差。该指标在一定程度上会受到调查中题目次序效应的影响。关于自评一般健康指标效度的分析发现,该指标能够有效反映被访者自我感知的各种健康状态和个体既有的关于自身健康的知识,但不能很好地反映个体无法感知的机体变化等健康问题。自评一般健康存在较为复杂的回答偏误问题,受不同年龄、社会经济地位群体关于健康的评价标准、期望与认知差异的影响,其回答结果在不同人群中的可比性值得商榷。     

Correlation estimation in Downton's bivariate exponential distribution using incomplete samples

Suppose (X, Y) has a Downton's bivariate exponential distribution with correlation ρ. For a random sample of size n from (X, Y), let X _r:n be the rth X-order statistic and Y _[r:n] be its concomitant. We investigate estimators of ρ when all the parameters are unknown and the available data is an incomplete bivariate sample made up of (i) all the Y-values and the ranks of associated X-values, i.e. (i, Y _[i:n]), 1≤i≤n, and (ii) a Type II right-censored bivariate sample consisting of (X _i:n , Y _[i:n]), 1≤i≤r<n. In both setups, we use simulation to examine the bias and mean square errors of several estimators of ρ and obtain their estimated relative efficiencies. The preferred estimator under (i) is a function of the sample correlation of (Y _i:n , Y _[i:n]) values, and under (ii), a method of moments estimator involving the regression function is preferred.     

灰色关联决策方法研究

以灰色决策分析理论为基础,探讨了经典灰色关联决策方法的优势和不足。提出了基于理想方案的最大关联度方法、基于临界方案的最小关联度方法,以及同时考虑理想方案和临界方案的综合关联度方法及其相关概念。建立了灰色区间关联系数公式和灰色区间相对关联系数公式。运用分析技巧,构建了上述3种关联度决策算法。指出了灰色区间关联系数公式和最大关联度方法分别是经典灰色关联系数公式和灰色关联决策方法的推广,而最小关联度方法和综合关联度方法是经典灰色关联决策方法的拓展。文中实例说明了所提出的灰色关联决策方法的合理性及其算法的有效性。     

基于投入—产出模型的四川省出口商品结构调整研究

针对出口商品的结构问题,采用投入—产出模型分析了四川省 2007 年投入产出表对该省出口结构合理度,得到了四川省出口商品结构不合理的判断,提出了发展支柱产业、调整经营战略、创立国际品牌等建议。研究结果为四川省调整出口商品结构提供指导。     

大型工程项目施工系统可靠性评估

施工系统的可靠性评估有助于减少项目风险、优化工程目标。文章综合考虑项目质量、成本、时间和安全目标,提出基于有序二元决策图(OBDD)的施工系统可靠性评估方法。该方法便于计算机实现,具有很高的计算效率,适合大型工程项目。最后,通过算例演示了施工系统可靠性的评估过程,并验证了该方法。     

基于变参数模型的流动性与上证综指收益率关系研究

研究了流动性与上证综合指数收益率之间的时间序列动态关系,并利用状态空间模型对流动性与上证综指收益率的动态关系进行了变参数分析。结论是:上证综指收益率对宏观流动性变动的时变弹性系数在近几年流动性过剩的背景下,呈现上升趋势。其中,能源、钢铁和金融行业时变弹性系数波动比较剧烈,而医药行业的时变弹性系数波动较小。证券市场(微观)流动性变动的时变弹性系数随着我国股票市场发展的逐步健全、完善而趋于平稳。     

公司治理对盈余质量的影响——来自中国上市公司的经验证据

公司治理理论的一个重要观点是上市公司的治理质量越高,会计盈余对投资者的决策有用性越强.使用会计盈余的信息含量作为衡量盈余质量高低的判断标准,基于南开大学中国上市公司治理指数将样本公司分为公司治理好的公司和公司治理差的公司,使用盈余一报酬模型,选取我国深、沪市2005年、2006年符合条件的上市公司为样本,运用描述性统计、回归分析等方法对公司治理与盈余质量之间的关系进行实证研究.统计结果表明,公司治理好的公司与公司治理差的公司的盈余信息含量确实存在显著差异:公司治理越好,盈余变化的反应系数越大,即盈余信息含量越高.