Introducing a Phobia Program into a Community Mental Health Center

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唐代的家族、地域与国家认同——唐代“归葬”现象考察

出土的唐代墓志中出现了较多的归葬现象：从唐帝国的边缘地区归葬于国家的中心长安、洛阳。唐代国家观念中的天下观与家国观,蕴含着地域观念和家族观念：地域上是对天下中心的王朝核心区的归属与认同,家族上以忠孝方式表达对家国的忠诚。这为分析唐代的国家认同提供了理路。迁葬或归葬这种耗资巨大的行为仪式即唐代士大夫阶层朴素的国家认同的表达方式。分析唐人的国家认同与唐代社会的互动,有助于吸取历史养分,理解影响国家认同的因素,促进现代的国家认同。     

董作宾:乡土研究的先驱

20世纪中国民间文艺学史上存在过多种流派 ,如歌谣研究会、文学人类学派、社会—民族学派、“古史辨”派神话学、民俗学派、俗文学学派、延安学派等。作为第一个流派的歌谣研究会 ,是一个颇松散的团体和流派 ,其中持乡土研究观点的学者 ,如顾颉刚、常惠、董作宾、台静农、钟敬文、罗香林、白启明、刘经等 ,在歌谣研究会流派中占主流地位。本文以董作宾的《看见她》母题研究及其他研究为个例 ,阐明乡土研究思潮是 2 0世纪中国现代民间文艺学的最早的一种研究思潮 ,董作宾 (以及顾颉刚等 )在实践和理论上的成就 ,奠定了中国民间文艺学作为一个独立的人文学科的最初的理论基础。本文从 (1)“母题”的引入和比较研究的实践 ,(2 )家乡歌谣学应时而生 ,(3)考订与考订者 ,(4)综合研究模式的尝试四个方面 ,对董作宾的民间文艺学思想遗产和历史地位作历史的考察。     

基于EaR的上市商业银行财务风险评价研究

商业银行在我国经济发展和转型中起着重要作用,近年来随着经济增速放缓、利率市场化和同业竞争加剧的影响,商业银行面临的财务风险也不断加大。为了科学合理地评价商业银行的财务风险,本文从在险价值(VaR)的概念出发引入了在险值的财务风险评价方法对上市商业银行的在险盈余和在险现金流进行测度,实证结果表明目前商业银行总体具有良好的盈利水平,但部分商业银行存在现金流风险。     

没有等价交换,就无法实现市场的双赢——四论商业原则

等价交换原则,是市场经济的基本原则,是商业原则的精髓,也是实现合作共赢的基础.传统的等价交换观念,是按照社会平均必要劳动时间对等来决定商品价格的.然而,社会平均必要劳动时间不仅在实践中无法统计,在理论上也难以对其进行深化、细化地论述.因此,应树立新的等价交换观念,即等价交换的核心是维护买卖双方的基本权益,以达到实现双赢的目的.应注意的是,等价交换不是等量交换,也难以做到等值交换.要以时代的视野、创新的观念,用新的价值观,正确对待交换价值,尽可能做到公平贸易.生财有道是实现等价交换的重要前提,这个道就是商业道德、市场规律、公平竞争和双赢战略.坚持等价交换原则,核心问题要落实一个“真”字,即“真诚待客”“真心服务”“真货经营”和“真价明码”.     

生态文明建设视角下创新大学生党建工作的路径研究——以宿州学院为例

大学生党员是生态文明观念的传播者,更是推进生态文明建设的先锋队和主力军.当前,在校大学生党员在生态文明方面存在一些意识淡薄与行为失范的问题.高校学生党建工作应以这些问题为导向,分析其在学校生态教育、基层党组织、生态道德修养等方面的成因,找到解决问题的对策.在此基础上,围绕生态文明建设来探索大学生党建工作的路径,如创新党支部设置方式和党建工作模式、丰富宣传教育形式、提升党员服务能力、开展实践活动、构建党员评价体系等,以提升大学生党员的生态文明意识与实践能力.     

笔谈六篇：法理学的反思——法理学的性质与当下中国法理学的流派

孟涛在《法学的性质：技术、科学或哲学？》一文中指出,中国法学目前只是停留在技术化的第一步,离真正的技术化还有很长的路;社科法学有助于了解中国法律实施的真实状况,有很大的扩展领域和发展空间;法律本身是否合理,需要进行深层次的哲学思考,特别是要进行古今中外思想上的深层次对话。鲁楠则从比较法视野进行反思,眼下的中国法学流派之争究竟在争论什么？宋旭光则试图从流派之争的背后问题出发,明晰法理学学科性质并探寻法理学研究的进路。杨天江则告诫自然法理论研究者,出于对自然法理论研究尚未迈过初级阶段的原因,不仅不应介入法教义学与社科法学之争,还应主动避免被迫的卷入。刘振宇对自然法之是否介入当下的学派之争则持另一种观点,现有流派都不足以将带有政治因子甚至于以政治话语为主的泛法律信息转化为法律话语,而自然法理论则可,从而推动形成中国法理学第三种智识。黄涛从古典法学的视角相对超然的审视流派之争,即认为需要适度地超越一种经验性的考察法律现象的方法,探寻人类应过什么样的法律生活,建构何种法律世界,以找到真正支撑规范生活的内在动力源泉。     

桥塞坐封过程仿真模拟研究

桥塞作为井下封层技术的关键设备,由于它施工工序少、周期短、卡封位置准确而得到了广泛应用。针对设计的可钻式非金属桥塞坐封过程开展模拟研究,涉及弹塑性材料接触、超弹性材料接触和非金属材料动态断裂的非线性动力学问题,利用有限元法建立该桥塞全尺寸模型和所有部件之间的广义接触关系,通过有限元模拟动态坐封过程获得桥塞各部件运动变形特性、桥塞与套管之间的密封特性和动态坐封力等数据,该桥塞坐封完成时,坐封机构部件轴向位移110 mm,坐封力约45 kN。模拟坐封也为进一步优化该型桥塞的结构和评估坐封性能提供了理论依据,对该型桥塞的推广应用奠定了基础。     

Linear Increments with Non‐monotone Missing Data and Measurement Error

Linear increments (LI) are used to analyse repeated outcome data with missing values. Previously, two LI methods have been proposed, one allowing non‐monotone missingness but not independent measurement error and one allowing independent measurement error but only monotone missingness. In both, it was suggested that the expected increment could depend on current outcome. We show that LI can allow non‐monotone missingness and either independent measurement error of unknown variance or dependence of expected increment on current outcome but not both. A popular alternative to LI is a multivariate normal model ignoring the missingness pattern. This gives consistent estimation when data are normally distributed and missing at random (MAR). We clarify the relation between MAR and the assumptions of LI and show that for continuous outcomes multivariate normal estimators are also consistent under (non‐MAR and non‐normal) assumptions not much stronger than those of LI. Moreover, when missingness is non‐monotone, they are typically more efficient.     

On conditional risk estimation considering model risk

Usually, parametric procedures used for conditional variance modelling are associated with model risk. Model risk may affect the volatility and conditional value at risk estimation process either due to estimation or misspecification risks. Hence, non-parametric artificial intelligence models can be considered as alternative models given that they do not rely on an explicit form of the volatility. In this paper, we consider the least-squares support vector regression (LS-SVR), weighted LS-SVR and Fixed size LS-SVR models in order to handle the problem of conditional risk estimation taking into account issues of model risk. A simulation study and a real application show the performance of proposed volatility and VaR models.