住宅非市场化供给、房价波动与经济波动——基于省级面板数据的实证研究

采用面板协整技术,利用1999—2009年中国省级面板数据分析了住宅非市场化供给、住房价格波动与经济波动之间的关系。实证研究表明：住宅非市场化供给和住房价格波动之间存在较强的负相关关系,住宅非市场化供给的增加,能够平抑商品房价格的上涨幅度;住房价格波动与经济波动之间存在显著的正相关关系,住宅非市场化供给的变化能够通过住宅价格的变化,最终会作用于经济增长,进而影响经济波动;地区经济发展水平与房地产市场发育程度的差异,对住宅非市场化供给、住房价格波动与经济波动三者之间的区域关系造成显著影响。     

基于托达罗模型修正的农村非农就业影响因素研究

因为农村非农就业的快速发展已使其影响因素分析成为必要,故在修正托达罗人口流动模型的基础上,探讨影响农村非农就业的因素。研究认为：由收入差距和农民工就业率决定的城乡预期收入差距是影响农村非农就业规模的主要因素,而劳动力市场均衡分析表明各种因素共同影响最终形成了三部门条件下新的城乡收入差距。为了验证以上结论而设计的统计检验表明：务工工资、务农收入差距和农民工就业率是影响非农就业的最重要的因素,而农民工人力资本储量、人均家庭负担以及城市现代部门工资与务工收入差距的影响也较显著。因此,政策制定者必须通过发展农业生产和构建人口流动管理长效机制,以规范农村非农就业。     

大学综合排名竞争策略研究——基于网大（www．netbig．com）大学排行榜的实证分析

关于提升大学综舍排名的竞争策略,可以运用累积Logit模型来研究各评价指标排名对大学综合排名的影响效应,通过提高那些对综合排名影响效应较大的指标排名,能更有效地促进综合排名的提高,从而确定有效的排名竞争策略。利用网大（www．netbig．com）“中国大学排行榜”的排名数据进行实证分析,得出排名越靠前的大学通过提升“声誉”和“学术成果”名次能最有效提升综合排名。而排名越靠后的大学则通过提升“学术资源”和“物资资源”名次能最有效提升综合排名等结论。     

美国金融危机初始因素的敏感性分析——基于KMV模型

利用住房抵押贷款的基本定价模型及美国金融危机时期各相关变量的实际数据,对美国金融危机中的房价、房价波动率及利率三个直接初始因素进行敏感性作用力度弹性分析,探讨了房价、房价波动率及利率三个直接初始因素对住房抵押贷款价值与信用风险的敏感性与作用机理。     

西部地区农民养老模式选择意愿的影响因素分析——基于有序Probit模型和结构方程模型的实证研究

基于微观调查数据,利用有序Probit模型和结构方程模型对影响中国西部地区农民养老模式选择意愿的因素进行了系统分析。研究发现：西部地区农民倾向于选择依靠家庭和自我相结合的养老模式。潜变量个人禀赋、家庭特征、认知程度对农民养老模式选择意愿的影响显著,而社区特征的影响不显著;可观测变量年龄、健康状况、文化程度、从事职业、家庭男孩数、家庭生活水平、是否听说过新农保、是否听说过商业养老保险等对农民养老模式选择意愿的影响显著,而性别、婚姻状况、个人年收入、家庭人口数、家庭女孩数、家庭劳动力数、家庭承包土地数、离最近公路距离、离最近县城距离等变量对农民养老模式选择意愿并无显著影响。     

官方统计数据修订的国际经验

随着社会各界对统计数据越来越关注,官方统计数据的修订问题越来越重要。科学修订统计数据对于确保统计数据质量,维护统计数据信誉十分重要。本文深入分析了国外官方统计数据修订的主要原因,阐述了有关国际组织和国家统计数据修订的种类、范围、条件和程序,详细介绍了美国和澳大利亚官方统计数据修订的具体做法和经验,并得出了几点有益的启示,以期对研究制定我国统计数据修订制度提供借鉴。     

The cross-product ratio in bivariate lognormal and gamma distributions,with an application to non-randomized trials

Non-randomized trials can give a biased impression of the effectiveness of any intervention. We consider trials in which incidence rates are compared in two areas over two periods. Typically, one area receives an intervention, whereas the other does not. We outline and illustrate a method to estimate the bias in such trials under two different bivariate models. The illustrations use data in which no particular intervention is operating. The purpose is to illustrate the size of the bias that could be observed purely due to regression towards the mean (RTM). The illustrations show that the bias can be appreciably different from zero, and even when centred on zero, the variance of the bias can be large. We conclude that the results of non-randomized trials should be treated with caution, as interventions which show small effects could be explained as artefacts of RTM.     

Optimal Composite Markers for Time‐Dependent Receiver Operating Characteristic Curves with Censored Survival Data

Abstract. To increase the predictive abilities of several plasma biomarkers on the coronary artery disease (CAD)‐related vital statuses over time, our research interest mainly focuses on seeking combinations of these biomarkers with the highest time‐dependent receiver operating characteristic curves. An extended generalized linear model (EGLM) with time‐varying coefficients and an unknown bivariate link function is used to characterize the conditional distribution of time to CAD‐related death. Based on censored survival data, two non‐parametric procedures are proposed to estimate the optimal composite markers, linear predictors in the EGLM model. Estimation methods for the classification accuracies of the optimal composite markers are also proposed. In the article we establish theoretical results of the estimators and examine the corresponding finite‐sample properties through a series of simulations with different sample sizes, censoring rates and censoring mechanisms. Our optimization procedures and estimators are further shown to be useful through an application to a prospective cohort study of patients undergoing angiography.     

《高祖还乡》的陌生化解读

“陌生化”意味着“使其陌生”,是俄国形式主义诗学的核心概念,它昭显了俄国形式主义的纯艺术观。以“陌生化”为基点,俄国形式主义构建了一个自主性的文学理论体系。在《高祖还乡》中,睢景臣通过陌生化的艺术处理,对传统的根深蒂固的文化正统和帝王权威进行了成功的颠覆,使接受主体摆脱了机械化的定势的感知模式,以一种全新的眼光和视角来体验、观照和审视历史。     

上海证券市场GARCH效应检验和模型选择

文章利用1999年10月8日至2003年11月7日上证综合指数每日的收盘价数据对其进行了GARCH效应的检验,结果表明上海证券市场股价的波动存在着显著的GARCH效应,并且存在非对称的情况。在具体的模型选择上以EGARCH(1,1)较好,并且在研究中发现GARCH-M模型不适合模拟我国上海证券市场股价的波动情况。