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中国证券市场股票收益持久性的经验证据 总被引:7,自引:0,他引:7
R/S分析在短程相关存在的情形下,可能会导致有偏的检测结果,因此使用R/S分析来检测股票收益率的长程相关引起了许多学者们的争议.本文采用最近提出来的优于R/S分析的趋势消解波动分析法(DFA分析),对中国的股票市场指数收益率的长程相关重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益率序列与平方收益序列存在长程相关(持久性).最后,我们指出对金融时间序列持久性的检验有潜在的应用前景. 相似文献
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沪铜期货价格时间序列R/S分析 总被引:5,自引:0,他引:5
针对期货市场期货价格时间序列运用经典的R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征,以上海期货交易所铜期货价格的日、周、月收盘价为样本进行R/S分析,并研究赫斯特指数对于不同的时间频率的缩放情况.对日、周、月数据的研究发现,H值均大于 0.5, 这说明期货价格波动并不遵循有效市场理论,期货价格时间序列的观测值之间不是相互独立的,期货价格时间序列具有持久性趋势.并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化.同时发现,沪铜期货存在着一个大约 510 天的非周期循环长度,进一步证明期货市场价格波动的非随机性. 相似文献
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“药家鑫案”震颤了每个有良知的人的神经。其聚焦与反思的效应是弥漫性和持久性的。有两句话萦绕在耳边:一句是药家鑫说的。“怕撞到农村的人,特别难缠”:另一句是受害者诉讼代理人张显在博文中写的。“我们想对药家鑫父母说。‘我们农村人并不难缠!你们应该低下你们高昂的头”’!农村人、城市人在前述语境中指称两个不同的社会阶层。毋庸置疑,在当代社会不同社会阶层间的偏见、矛盾与冲突.已经成为影响社会和谐与稳定的一个不可忽视的方面。如何消解社会阶层间的偏见, 相似文献
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心房纤维性颤动(简称房颤)是指心房失却了收缩的功能,仅表现为蠕动状态而言。它是老年人常见的心律失常之一。其发病率随年岁的增长而增加。病因多由各种器质性心脏病引起(老年人多见于冠心、高血压、甲亢、肺心病、风心二尖瓣狭窄、病窦综合症等)。非心 相似文献
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李必文 《湖北师范学院学报(哲学社会科学版)》1996,(3)
本文研究了一类特殊食物链系统的稳定性和持久性问题,给出了正平衡点存在性和稳定性条件。并利用持久性函数得出了系统持久性的充分性判据,推广了文〔1〕〔2〕中的结果。 相似文献
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本文分别构建了两、三以及四机制C-STAR模型来研究我国通货膨胀的非线性运动特征。实证结果表明:我国通胀率是平稳的非线性均值回归过程,依据三机制模型划分的通缩、通缩-通胀中间态以及通胀的三阶段能很好地刻画我国通货膨胀的运动特点;但是把我国通胀率划分为通缩、通胀适中、温和通胀和高通胀的四阶段能进一步提高模型的解释与拟合能力。我们详细阐述了通货膨胀在不同阶段的转换特点以及持久性与不确定性特征,发现通货膨胀的持久性与不确定性成反向非线性关系,与水平值的大小没有必然联系。在温和通胀阶段,其持久性最强,不确定性最小;在通胀适中阶段,其持久性最弱,不确定性最大。另外,温和通胀阶段也是最优通胀目标区间,为了保持经济的稳定增长,央行应把通胀率控制在该区间内。最后,本文给出了实证结果所蕴含的政策涵义。 相似文献
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本文通过改进的预期通货膨胀率模型,将城镇居民调查问卷中未来物价变动预期的定性数据,转换为有效的预期通货膨胀率。同时,本文对通货膨胀预期的性质进行了结构性分析,结果表明,核心通货膨胀内涵下的通货膨胀预期变动符合理性预期假说,食品价格内涵下的通货膨胀预期变动更具备适应性预期的特点。通货膨胀预期的持久性较差,实际核心通货膨胀对通货膨胀预期不具备持续影响,而来自食品因素的实际通货膨胀对通货膨胀预期有持久的影响,但通货膨胀预期对实际通货膨胀的反馈效果并不稳定。因此,在充分重视核心通货膨胀的变动的基础上,货币政策的持续性和稳定性显得尤为重要。 相似文献
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持久性有机污染物的健康危害与治理 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综述了持久性有机污染物的环境特点、健康危害、污染现状以及治理技术. 相似文献