回归分析中t检验与F检验关系的进一步探讨

文章较深入地研究了多元回归分析中t检验与F检验之间的关系,得到了如下结论:在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之阃两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验.     

面板数据的双误差分量模型与Hausman检验

双误差分量模型可以分为四类:固定效应双误差分量模型、随机效应双误差分量模型、个体固定效应-时间随机效应的双误差分量模型、个体随机效应-时间固定效应的双误差分量模型.Hausman检验该如何判断个体或者时间是固定效应还是随机效应呢?文章对此专门进行了研究,给出了一个合理有效的步骤.     

质量交叉效应及其对房地产价格指数的影响——基于Chow检验的交叉变量分析

房地产价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化会产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房地产价格指数反映房屋的"纯"价格变动.文章引入引入反映质量特征的交叉变量对交互影响进行分析,并且和传统的价格指教计算方法进行比较.同时,试探性的利用Chow检验方法进行了结构变化检验,用来验证房屋特征质量效应对房地产价格指数的影响.     

人民币现钞投放量相关影响因素的模型分析

采用描述统计方法和计量经济模型论证了GDP、CPI、居民社会消费品零售总额与人民币现钞投放量之间的相关关系,建立了回归模型,揭示出收入、物价、消费对人民币现钞的决定性作用.     

浙江能源消耗与经济增长实证分析

21世纪以来,浙江经济增长速度一直较高。经济迅速发展,使得能源消耗量相应增加。通过对浙江能源消耗与经济增长的整体关系及区域关系的实证分析,表明能源消耗促进了浙江经济增长。但浙江能源绝大多数依靠外调,为此建议政府实行能源资源调控,控制能源消耗排放污染和促进可再生资源利用,鼓励节能技术开发,合理利用废弃资源。     

基于VAR模型的中澳双边贸易之经济增长效应研究

本文在建立VAR模型的基础上,运用协整检验、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数分析的方法,就改革开放之后1980—2006年间中澳进出口贸易对两国经济增长的影响做了实证比较研究。结果发现,澳大利亚对中国的进口和出口均对澳大利亚的经济增长起到正向的拉动作用,而中国对澳大利亚的进出口中,只有出口对中国经济增长有显著的促进作用。进口的作用则不明显。最后依据上述结论对中澳双边自贸区谈判提出了建议。     

中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1，1）模型

本文基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1,1）模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应,结果表明,除了企业商品价格指数和M0之外,其它宏观经济指标的增长率（速度）均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。     

基于Phillips曲线的影响我国物价水平的因素分析

在当前中国物价高涨,通货膨胀预期不断增强的背景下,以1994～2009年宏观数据建立计量经济学模型,分析影响物价波动的因素及其作用大小.基于菲利普斯曲线,以“实际GDP增长率对潜在GDP增长率的偏离”与“CH增长率”的关系为原始模型,逐步将物价上涨本身的滞后因素、政策因素、粮食价格因素等不断加入到原始模型,确立最终模型.然后通过各种计量经济学检验分析和修正模型,说明模型的有效性和实用性.最后根据研究结果提出了一些控制物价上涨的政策建议.     

面板数据模型的类型识别检验的EViews实现

面板模型的正确设定对模型估计精度有重大影响.文章根据效应特征先对面板数据模型的类型进行合理划分,再按照从一般到特殊的原则讨论了固定效应模型和随机效应模型的类型识别检验过程.以及利用操作简便的面板工作文件介绍了检验过程的EViews实现.     

我国经济增长、财政农业投入与农业综合发展的关系研究

文章通过实证分析,研究国民经济的增长、政府财政投入和农业发展三者之间的相互促进关系,运用SVAR模型、协整检验和Granger因果检验分析了三者之间的动态关系,对财政投入的时滞效应进行了较为详细的探讨和分析,并根据分析结论针对每一问题给出具体的政策建议.