深沪证券市场股价波动的浑沌度及其调控方法

本文利用浑沌经济学的理论和方法 ,对我国深沪证券市场 1 992 - 1 997年间的股票价格波动的浑沌度进行了测算和分析 ,并提出了相应的降低浑沌度的调控方法 .论文主要包含国内外利用浑沌方法研究股市的现状、本文所利用的浑沌度理论与方法简介、深沪股价波动浑沌度的测算与分析、深沪股价波动浑沌度的调控措施等内容     

从混沌理论看高等教育系统的“有序”和“无序”

混沌理论,20世纪自然科学的一次伟大革命.它具有内禀随机性、初值敏感性和"混沌序"等三个本质特征,蕴涵着一种全新的教育哲学思想.高等教育系统是一个复杂的非线性系统,内部的"有序"和"无序"构成了高教系统的混沌,从混沌理论出发,可以较好地解读高等教育系统的这种混沌--"有序"和"无序".     

混沌之美--庄子生存美学思想探微

混沌是人类对宇宙最初状态的想象之词 ,庄子的混沌寓言显然是受到原始神话的影响 ,然而 ,《大宗师》中的混沌却被拟人化了 ,而且赋予了极强的文化意蕴。混沌之死体现了庄子思想中的怀疑与批判精神 ,也反映了庄子的社会理想、人格理想和学术理想的追求与超越。庄子的混沌意象具有丰富的内在美 ,它是无为 ,也是道 ,是无序后的至一 ,是真、善、美的有机统一。     

证券市场规律性与随机性分析

分析证券市场规律性与随机性现象,从理论高度详细阐述其严格定义及相互关系,以此对市场行为作出新的理论解释。同时提出了一些新概念与新观点。     

一种电力系统非线性模型的混沌特性研究

针对一种电力系统模型,探讨了由确定性方程得到的运动状态的混沌特性。仿真表明了该系统对初始条件的敏感性、内在的随机性等混沌运动的特征,以及因分支、混沌现象而导致的电压骤降现象。仿真结果发现,在远离鞍形分支处的混沌区域也出现了电压骤降现象。     

国际石油价格波动中的奇异吸引子分析

国际石油价格的波动直接影响我国的经济发展和能源安全系统的稳定性,因此对油价波动的研究具有重要意义。本文通过对国际石油价格中的吸引子的刻画证明了国际石油价格的吸引子是具有分形结构并且对初始条件具有敏感性依赖的奇异吸引子,国际石油系统是处于远离平衡态的非线性系统,吸引子的敏感性使得对石油价格的长期预测成为不可能。     

基于改进蚁群算法的低碳车辆路径问题研究

全球气候恶化危及人类生存环境,物流运输过程中产生的大量温室气体则是祸源之一。本文考虑带有碳排放约束的车辆路径问题（VRP）,以车辆行驶里程最短和碳排放量最小为目标,构建了多目标的VRP非线性规划模型。提出了一种改进的蚁群系统算法对该模型进行求解,算法在更新路径上的蚂蚁信息素时引入了混沌扰动机制,此举能降低算法运行时陷入局部最优解的概率并有效提高算法的适应性。同时,对启发因子、状态转移概率、信息素更新等环节进行了优化设计,提高了最优路径的搜索效率。最后,数值仿真实验证明了该算法的求解表现优于同类研究常用的遗传算法和禁忌搜索算法,具有较强的全局寻优能力。在灵敏性和有效性的保证下,本研究所设计的改进蚁群算法能够较好地处理低碳车辆路径问题（LCVRP）。     

短期电价预测的组合混沌方法

电力市场中,电价的变化呈现的是一种非线性的、动态开放的过程,传统的方法已很难提高其预测精度。为此,本文提出一种基于小波变换、计量经济学模型和径向基函数网络的组合混沌预测方法。首先利用小波变换将原电价序列分解、重构成概貌序列和细节序列;在此基础上,针对不同的子序列建立不同的模型,并进行预测;最后将所有子序列的预测结果求和,作为最终的预测值。对西班牙电力市场短期电价的预测表明,该方法具有很高的预测精度。     

证券投资基金系统的非线性实证研究

选取沪、深证券交易所证券投资基金指数对数收益率为研究对象,分别采用分形、R/S统计检验、关联维检验、李雅普诺夫指数检验等方法实证得知中国证券投资基金系统具有分形、自相关性、混沌、李雅普诺夫指数大于零等非线性特征。由于证券投资基金系统具有混沌性,那么证券投资基金制度发展必然对初始条件具有敏感的依赖性,因此可以采用市场化的制度创新手段,培养证券投资基金系统的混沌吸引子,促使证券投资基金系统向着更高层次的有序态演化。     

战乱中奴、主的悲喜剧--兼论《老女仆》与《潘先生在难中》的审美同构关系

骆宾基的<老女仆>和叶绍钧的<潘先生在难中>在审美信息的储藏、加工和形象化过程中存在着相似性同构关系.在刻画战乱中的主子和奴仆的人物形象方面,骆宾基和叶绍钧一样为中国现代文学人物形象画廊献上了他们的精品.