Testing a block exchangeable covariance matrix

Testing hypotheses about the structure of a covariance matrix for doubly multivariate data is often considered in the literature. In this paper the Rao's score test (RST) is derived to test the block exchangeable covariance matrix or block compound symmetry (BCS) covariance structure under the assumption of multivariate normality. It is shown that the empirical distribution of the RST statistic under the null hypothesis is independent of the true values of the mean and the matrix components of a BCS structure. A significant advantage of the RST is that it can be performed for small samples, even smaller than the dimension of the data, where the likelihood ratio test (LRT) cannot be used, and it outperforms the standard LRT in a number of contexts. Simulation studies are performed for the sample size consideration, and for the estimation of the empirical quantiles of the null distribution of the test statistic. The RST procedure is illustrated on a real data set from the medical studies.     

变波动率多期复合实物期权定价模型及应用

当前复合期权理论与方法的研究主要集中于两个方面;其一是将简单两期复合期权理论推广至多期情形,其二是建立标的资产具有一般形式随机运动过程的复合期权定价模型及求解方法.本文提出了变波动率多期复合实物期权定价控制方程及相应的边界条件和终端条件,采用隐式差分格式获得了问题的数值解,并结合风险投资的实例展开了讨论.结果表明,与传统复合期权期权定价方法[1]相比较,本文给出的方法计算精度高,收敛速度快;常波动率多期复合期权定价模型明显高估了风险投资期初的执行阚值而低估了后期的执行阚值,且低估了风险投资的内在价值.     

基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究

针对已有的信用溢价模型只考虑了单一尺度的波动均值回复过程,从而导致的信息损失问题,提出了贝叶斯复合状态信用溢价模型,据此辨析不同尺度的信用溢价波动回复状态。利用不同剩余偿付期的中国企业债信用溢价指数序列,引入了基于混合正态分布的多步MCMC方法对复合状态模型进行贝叶斯分析,研究结果表明:不同剩余偿付期的债券具有不同的异方差水平,均值回复过程可以区分为长期和短期两种趋势,并且分别具有不同的尺度维度;长期回复过程显示了序列的整体波动趋势,短期回复过程更细致地刻画了极值点的影响;与传统模型的比较突出了复合状态模型在拟合效果上的优越性。     

信用贷款风险中反向CDS协议设计与定价模型

在信用违约互换(CDS协议)的基础上,提出了反向信用违约互换(RCDS)协议,以规避信用贷款风险.首先定义反向CDS协议,然后对反向CDS协议的定价合约进行设计,探讨反向CDS协议的风险“囚禁”原理;并在无套利的原则下,建立了含有未知违约概率的反向CDS协议定价模型;再进一步通过假设贷款企业的资产价值运动由一个布朗运动和若干个互相独立的泊松过程合成的复合泊松过程,在风险中性测度下,建立了资产价值运动的布朗运动和复合泊松过程随机微分方程,以此求出违约概率,并最终求出反向CDS协议定价公式.最后,通过数值分析,讨论了信用贷款利率、反向CDS价格、贷款期限、违约概率以及初始资产与违约边界之比等因素之间的相互影响关系,给出了相应风险规避方法的结论和建议.本文研究对实际应用具有很好的参考价值.     

英语构词中的性别歧视及其消除

在特征标记理论基础上,从构词法中的词缀和复合词两个方面探讨了英语构词中的性别歧视现象及其消除,同时指出语言性别歧视的消除需要语言规划和社会改革的有效配合.     

Hermite块复合矩阵的块特征值

讨论了块复合矩阵的块特征值的性质和块特征向量的正交性问题 ,得到了Hermite块复合矩阵的块特征值和块特征向量的一系列结论     

体教融合背景下复合型体育人才培养

依据当前体教融合的发展形势，综合中央办公厅、国务院办公室等相关政策指导精神，结合上海理工大学体教融合理念的探索与实践，分析体教融合在体育复合型人才培养中的观念、特点及发展趋势。研究认为：体教融合需要建立知识传播、技能发展、文化传承等多功能的教育理念；应注重体育具备的教育功能，发挥体育在立德树人方面的特色等。体教融合是复合型体育人才培养的重要保障，需要政府、院校、社会等多方发挥各自优势，推动体育教育改革，为复合型体育人才培养形成合力。     

金属表面配位化学反应与成膜机理

用FT—IR,F—IR,FT—Raman,XPS和AES研究镍表面Mo—S簇合物膜,结果表明,膜层中存在Mo—S—Ni、Mo—S—Mo和端基Mo—S键,膜是由MoS_2与Mo—S—Ni簇合物组成的多分子层,可描述为双层结构。阐述了表面配位化学反应中的成膜机理和影响配合物膜形成的因素。     

Inventory Models with Continuous and Poisson Demands and Discounted and Average Costs

We develop a new, unified approach to treating continuous‐time stochastic inventory problems with both the average and discounted cost criteria. The approach involves the development of an adjusted discounted cycle cost formula, which has an appealing intuitive interpretation. We show for the first time that an (s, S) policy is optimal in the case of demand having a compound Poisson component as well as a constant rate component. Our demand structure simultaneously generalizes the classical EOQ model and the inventory models with Poisson demand, and we indicate the reasons why this task has been a difficult one. We do not require the surplus cost function to be convex or quasi‐convex as has been assumed in the literature. Finally, we show that the optimal s is unique, but we do not know if optimal S is unique.