中国股票市场价格波动特征分析

在股票市场中最令人捉摸不定,也最具有吸引力的是波动不已的股票价格。文章对中国股票市场价格波动的分析是从1997年9月展开至2002年10月,其间恰逢中国股市经历了一段从牛市的繁荣到熊市的萧条的过程,两种泾渭分明的市场氛围恰好提供了一个深入研究股票市场价格波动特征的有利契机。遵循经济控制论研究的思路,文章采用了理论分析、市场交易数据的实证研究等技术手段对中国股票市场价格波动进行了研究,通过运用经济控制论的方法建立理论模型,以上海股市和深圳股市的综合指数为样本,对中国股票市场系统本身的波动特征和稳定性进行了量化分析。     

吃苦 负重 拼搏 在西钢特色的发展之路上奋勇前进——董事长陈显刚在西钢2006年上半年总结暨下半年工作部署动员大会上的讲话

同志们： 光阴似箭，转眼2006年上半年已经过去。今天我们相聚一堂召开上半年总结大会暨下半年工作部署大会，感到十分高兴。此次大会是我们总结经验、寻找差距，坚定信心，奋发图强的一次重要会议，也是全公司在新的历史发展阶段进一步解放思想、正视问题、明确目标、增强信心、落实任务的大会；更是近期对企业各项工作部署安排的一次再动员、再部署；再推动的会议。     

统计学中的组合思想初探

不管有没有意识到，人们都在大量、广泛地使用着组合思想，可以说，组合思想已经渗透到各个领域。本文试图对统计学中的组合思想加以总结，并在此基础上对组合思想作一理论上的分析。 一、统计学中的组合思想 １组合评价 在多指标综合评价中，人们提出了各种各样的评价方法。按赋权方法的不同，单一综合评价方法可分为两大类：主观赋权评价法和客观赋权评价法。然而，无论是选用主观赋权评价法，还是选用客观赋权评价法进行综合评价，都有其自身无法解决的缺陷。主观赋权法虽然能充分吸收本领域专家高深的理论知识和丰富经验，体现出各个指…     

用数学函数分析法对统计指数因素分析的进一步改良——谈综合指数体系的缺陷与消除

指数因素分析法是一种重要的统计分析方法,而其分析结果的正确与否取决于所用的指数体系。利用传统的综合指数体系从事因素分析虽方便,使用,但也存在一些不足。本文提出用其他指数体系进行因素分析的思想,以弥补传统综合指数体系在因素分析中的缺陷。     

高技术园区技术效率与规模指数——基于DEA的实证研究

文章运用数据包络分析法评价了53个国家级开发区的投入产出效率、投入剩余和产出亏空状况,同时以超效率DEA模型为基础对这些开发区的生产效率进行综合排名,最后通过线性回归探讨影响投入产出的纯技术效率和规模指数的外部因素。结果发现:(1)在众多的开发区中真正处于有效率生产状态的地区并不多,占20.75%,处于纯技术有效的开发区占39.62%;(2)导致大部分开发区无法处于有效的生产前沿面上进行生产的最直接的原因是规模过小;(3)开发区的投入产出纯技术效率受地区的开放程度、集聚程度和气候环境的影响较大,而规模指数则受开放程度、地区经济实力和政府政策的影响较为明显。     

山西水资源概况及其十大特点

介绍了山西省水资源状况,并从环境保护的角度阐述了山西水资源的10大特点。     

一类两个相同部件并联的可修系统的稳定性

研究一类两个相同部件并联的可修系统．使用泛函分析方法，特别是Banach空间上的线性算子理论，证明了严格占优本征值的存在性，以及系统解的渐近稳定性，线性稳定性和指数稳定性．     

CCI与中国证券市场走势的实证分析

美英等国的消费者信心指数(CCI)对股市指数收益有很重要的影响力。为探讨CCI与中国证券市场走势的相关关系,通过两类模型对1999年10月~2004年8月间我国股市收益与CCI之间的关系进行了实证分析。结果表明:CCI对深沪五个指数的走势有显著的解释与预测效果,但对我国的B股市场似乎没有显著性。     

农业绿色全要素生产率测度及收敛性分析——基于碳汇和碳排放双重视角CSSCI

对农业绿色全要素生产率进行科学合理的测度有助于精准把握农业碳减排潜力。本文基于2000—2019年我国省际面板数据,分别从碳汇和碳排放两个角度测度农业绿色全要素生产率,并进行了空间收敛性分析。结果表明:(1)考察期内农业绿色全要素生产率年均增速为1.1%,农业技术进步是其增长的主要动因;(2)农业绿色全要素生产率在时空演化过程中具有差异性和阶段化特征;(3)农业绿色全要素生产率呈现显著正向空间关联性,且逐渐强化,农业绿色全要素生产率较低地区发展速度要高于农业绿色全要素生产率较高地区,区域差异正在减小。研究结果对于精准评判农业碳减排潜力和碳吸收能力、实现“双碳”目标具有参考意义。     

投资者信心和中国宏观经济波动——基于MIDAS混频模型

将投资者信心指数引入MIDAS混频模型之中,可以考察新冠疫情背景下投资者信心对于中国宏观经济波动的影响。基于投资者信心指数和“三驾马车”对我国季度GDP增长率进行预测,通过实证发现:引入投资者信心指数的MIDAS混频模型在预测精准度方面和基准模型进行比较,预测精准度高于未加入投资者信心的模型,均方根残差比值更小;在多元MIDAS混频模型之中,加入投资者信心指数的回归模型对我国GDP的实时预报和短期预测结果更加稳定,可为决策者提供更加精确的参考区间;宏观经济的波动对投资者信心指数变化反应,和投资、消费和进出口相比是最灵敏的。这为定量追踪宏观经济波动提供了一个新的视角。