面板数据的贝叶斯Elastic Net分位数回归方法及其应用研究

本文首次将Elastic Net这种用于高度相关变量的惩罚方法用于面板数据的贝叶斯分位数回归,并基于非对称Laplace先验分布推导所有参数的后验分布,进而构建Gibbs抽样。为了验证模型的有效性,本文将面板数据的贝叶斯Elastic Net分位数回归方法(BQR. EN)与面板数据的贝叶斯分位数回归方法(BQR)、面板数据的贝叶斯Lasso分位数回归方法(BLQR)、面板数据的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法(BALQR)进行了多种情形下的全方位比较,结果表明BQR. EN方法适用于具有高度相关性、数据维度很高和尖峰厚尾分布特征的数据。进一步地,本文就BQR. EN方法在不同扰动项假设、不同样本量的情形展开模拟比较,验证了新方法的稳健性和小样本特性。最后,本文选取互联网金融类上市公司经济增加值(EVA)作为实证研究对象,检验新方法在实际问题中的参数估计与变量选择能力,实证结果符合预期。     

德国能源转型:政策及成效

德国的能源转型旨在将传统的以化石能源和核能为基础的能源供应体系转向以可再生能源为基础的能源体系。这一转型的最新表述集中体现在2011年日本福岛核事故发生之后德国政府陆续出台的"能源转型"方案中。该方案确定德国将在2022年前完全淘汰核能,并明确了直至2050年的能源目标。从目前的进展来看,德国能源转型正在有序推进,而面临的主要挑战在于不同目标之间存在着潜在冲突以及过早"弃核"带来的问题。德国能源转型的目的不仅是为了确保能源供应的安全和可持续,还试图引领以能效和可再生能源开发为主的新一轮竞争,从而助推德国经济,确保德国核心竞争力的提升。     

基于Hellinger距离的两个正态总体的同质性检验

文章对于两个正态总体N(μ1,σ12),N(μ2,σ22),讨论了统计假设H0:μ1=μ2,σ12=σ22←→H1:μ1≠μ2或σ12≠σ22.并基于Hellinger距离与参数的最大似然估计,建立了一个检验统计量.在一定的条件下证明了该统计量渐近服从自由度为2的卡方分布.用随机数值模拟的方法研究了该统计量的稳健性,并且与似然比检验进行了比较.     

中国宏观经济波动源的识别与原因分析

为了识别驱动中国宏观经济周期波动性的影响因素,依据中国经济的特殊性,基于1978-2014年42个宏观经济变量的样本数据集构建动态因子模型进行实证分析。研究发现,驱动中国宏观经济波动主要因素有5个潜在宏观因子,其中前四个主要因子分别揭示了驱动中国经济周期波动的主要波动源,它们分别为工业产出因子、外商直接投资(FDI)因子、设备利用率因子和全要素生产率因子。另外,讨论了熨平经济周期性波动的经济政策选择。     

海合会国家能源融合转型：内涵、进展与挑战

随着全球进入碳中和时代,世界能源体系正在发生绿色变革。加速能源转型是新时代海合会国家迎合全球能源需求、履行减碳承诺、构建低碳经济、塑造现代国家的必要选择。立足资源优势和发展利益,海合会国家追求能源融合转型,即促进各种能源资源的融合开发,包括油气产业的低碳转型、可再生能源的大规模开发和氢能开发。近年来,它们在行动上取得了一定进展：“油气+CCUS”等措施快速落地;可再生能源装机容量大幅增长,但高碳的发电结构并未改变;多个氢能项目启动建设。能源融合转型面临部分国家缺乏转型决心、治理体系和治理能力不足、开发模式比较单一、能源补贴抑制投资、技术实力有待增强等严峻挑战。中国是海合会国家能源转型的重要合作伙伴,可开拓双边和多边能源合作新领域,与区域国家共建碳中和时代的能源命运共同体。     

发展新疆可再生能源产业的对策与建议

一、发展新疆可再生能源产业势在必行 1．可再生能源主要包括太阳能、风能、生物质能、水能（指小水电）、地热和海洋能等     

部分状态可见的隐马尔可夫模型状态序列的估计方法

本文考虑了部分状态可见的隐马尔可夫模型的状态序列估计问题,在分析了现有算法无法合理估计状态路径之后,以状态转移概率、观测概率和可见状态作为先验信息,通过贝叶斯分析计算可见状态前后向状态的后验概率,并给出初始条件和递推公式,运用动态规划递推得到每个观测值对应的最可能状态以及最可能的状态路径。最后,本文给出一个系统故障识别的应用例子,验证了所设计算法的可行性。     

基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究

构建恰当资产组合来减少风险, 是投资组合理论研究的重要目标.由于金融时间序列的波动往往会伴随着持续性特征, 该种特性会增大组合未来收益的风险.本文通过构建随机波动模型序列持续性最优投资组合模型, 以降低金融资产波动的持续性特征对组合收益波动的影响;并通过研究其分散化水平, 考察该投资组合构建方法的有效性与稳健性.研究发现:与均值方差的组合模型相比较, 序列持续性组合的风险分散化水平更好.此研究在资产组合选择方面, 具有较为重要的理论价值及实践意义.     

FDI对中国经济增长的区域效应和动态效应

以我国各个省市作为横截面单元,利用各横截面单元1988~2005年的样本组成面板数据,进而建立动态面板数据模型来考察FDI对我国不同地区经济增长的影响。结果表明,FDI对我国经济增长具有促进作用,但是滞后2期FDI对我国经济增长具有负面影响。同时,FDI对不同地区的影响有显著差异,对东部地区而言,FDI对经济增长的效应最为明显。     

地价、信贷与房价的关联性研究

运用动态面板广义矩估计法对房价的影响因素进行测度,结果表明:在1999年到2009年间,住房用地价格对住房价格有很强的推动作用;住房信贷中开发信贷对住房价格的抑制作用较小,消费信贷对住房价格的拉动作用较大,住房信贷扩张对住房价格上涨有促进作用。因此,改革目前普通住房用地出让方式、增加普通住房用地供给、以住房需求为导向制定住房开发信贷政策、调整住房消费金融政策应成为当前平抑房价的重要措施。