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141.
谢世清 《北京工商大学学报(社会科学版)》2017,32(4):87-96
融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制.选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARlMA模型,实证研究了加权股指收益率对融资融券交易的影响.研究发现:加权股指收益率和波动率对融资和融券交易均具有显著的影响,且影响呈对称性;融资和融券交易对加权股指收益率均存在影响,但方向相反,即在股价上升时,融资交易对股价有助涨之嫌,而融券交易可以起到平抑股价的作用;转融通业务的推出显著增强了加权股指收益率对融资融券交易的影响.我国融资融券业务的不断开展放松了卖空约束,完善了市场的价格发现功能,并拓宽了投资渠道,增进了市场效率. 相似文献
142.
对改革开放以来我国经济周期的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
改革开放以来,我国经济呈现出"高增长、高波动"的运行态势,并先后经历了四轮完整的周期。尽管不同周期的波动特征不尽相同,但动态地看,四轮周期之间存在着明显而一致的演进规律:经济运行的内在规律逐渐增强,经济平均增速呈下降趋势,经济运行的平稳性明显提高,经济波动的不对称有所减弱,以及经济日益受到国际市场的影响。当前,我国正处于新一轮周期的初始阶段,经济发展的内外部环境较之前几轮周期发生了较大变化,必须适应经济发展的周期规律,把握新周期下经济运行的阶段性特征,加快经济结构调整和发展方式转变,促进经济平稳较快和可持续发展。 相似文献
143.
经济周期波动特征研究既是现实经济运行状况的真实反应,也是经济危机监测与预警机制的前提与基础。利用CF滤波法对1978—2010年间中国经济中主要宏观经济变量进行去势处理,考察了产出的周期波动特征,并以此参照系对改革开放以来国民经济运行展开分析。研究发现,改革开放以来中国经济的周期性波动特征明显,前后共经历了五轮经济波动。根据市场经济体制的确立时间和经济周期波动特点,可以将1978—2010年划分为改革探索时期和改革深化时期。就前者而言,经济周期波动的核心特征是高增长与通货膨胀,政府调节经济主要依靠行政手段,调控的重点是如何抑制需求的过度扩张;就后者论,经济波动的核心特征是流动性过剩、有效需求不足与通货紧缩,政府对经济的调节以间接宏观经济政策为主,调控的重点转变为启动内需。经济周期波动特征、政府调控方式和调控重点的演变反映了改革开放以来中国国民经济结构、宏观经济环境和经济运行机制的变化。 相似文献
144.
145.
文章以2011年5月31日至2012年6月12日的当月连续的沪深300股指期货价格与现货价格为数据分析基础,对沪深300股指期货市场与现货市场之间的价格波动关系进行了相关数据的实证研究。研究发现,我国沪深300股指期货与沪深300股指现货指数之间的价格存在长期的均衡关系,并且沪深300股指期货是沪深300股指指数变化的格兰杰原因,但是沪深300股指指数不是沪深300股指期货变化的格兰杰原因。 相似文献
146.
文章针对近年来商品住宅价格波动较大这一特征,利用carey模型从商品住宅市场需求、供给及均衡价格为出发点研究商品住宅价格的波动机理,进而运用EVIEW软件对1998~2007年我国商品住宅平均价格进行实证检验,结论认为在商品住宅市场的价格决定及波动过程中,城镇居民可支配收入水平、土地成本、建材成本、心理预期以及投机炒作,是商品住宅价格的波动的主要影响因素。 相似文献
147.
文章从发展规模、指数波动及收益率波动等方面全面研究了我国股市和债市近几年的波动特点。实证结果表明股市和债市在直接融资和资源配置效率上偏低;虽然两市波动进程趋同,但股市在收益和风险上都高于债市,说明它们在投机套利和稳定市场等方面发挥作用不同。最后从BDS检验和稳态特征检验看到,两市都表现出显著的非线性特征,不同的左右厚尾特征说明股市和债市在大幅涨跌时投资者不同的行为策略。 相似文献
148.
运用QVAR模型和内嵌宏观审慎工具的DSGE模型,阐释了宏观审慎调控对房价波动的作用机制、政策效率以及与货币政策的协调。研究表明,宏观审慎政策通过规范居民住房融资行为,削弱了抵押品渠道所产生的金融加速器效应,从而实现了稳定房价波动和改善居民福利状况的调控目标。当存在供给侧价格黏性时,货币政策对房价波动作出反应有助于提升宏观审慎调控效果。因此,为实现宏观经济与金融体系的稳定,货币当局应采用盯住房价波动的货币政策来配合宏观审慎调控,充分发挥政策组合的协同效应。 相似文献
149.
我国海洋经济的发展周期划分 总被引:2,自引:0,他引:2
本文综述了我国海洋经济的发展历程及其特点,通过对1978年以来海洋产业总产值的时间序列分析,将近27年来海洋经济的发展划分为三个周期.同时探讨了形成海洋经济周期的传导机制和冲击机制.此周期的划分与现实海洋经济的发展态势是基本吻合的. 相似文献
150.
本文基于VAR(k)-MGARCH—BEKK(1,1)模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应,结果表明,除了企业商品价格指数和M0之外,其它宏观经济指标的增长率(速度)均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。 相似文献