期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术

主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析.     

基于对数正态分布联合对数均值与对数方差模型的极大似然估计

文章基于对数正态分布研究提出了联合对数均值与对数方差模型,给出了此模型参数的极大似然估计,模拟和实例研究结果表明该模型和方法是有用和有效的。     

进出口贸易对我国主要行业的影响研究

文章利用2002—2010年进出口贸易总额以及我国主要行业企业景气度指数季度数据构建了VAR模型,并通过脉冲响应函数和方差分解分析得出我国制造业和建筑业与进出口贸易关系较其它行业紧密的结论,随后通过格兰杰因果检验对进出口贸易与我国主要行业发展之间的关系进行了分析,并针对分析结果给出了建议。     

PPI与CPI价格决定机制的理论探讨与实证研究（下）

为了研究我国PPI与CPI的价格决定机制,探索两者走势不同步的深层次原因,在对相关价格决定机制进行理论分析的基础上,运用协整约束下的误差修正模型,对我国PPI和CPI价格决定机制及两者的差异展开了深入的量化研究。结果表明：我国PPI和CPI的价格决定机制存在明显差异,外部冲击对两者的影响不同是产生波幅差异的主要原因。为此建议政府在抑制物价上涨方面,应同时关注PPI和CPI,并针对两者的差异采取不同的调控措施。     

高职高专统计学变量数列方差的简捷计算

高职高专教学注重"实用"。教材编写应当"淡化理论,讲求实用"。本文以统计学教材中的方差计算为例,说明"理论够用,注重实践"不是不讲理论,而是要讲实用的理论。     

三维平衡多水平轮换设计及其连续性估计方法研究

 针对现行多水平轮换调查存在的一系列问题,本文提出三维平衡多水平轮换模式设计及其广义组合估计方法。在这套设计方法中,将各种偏差和两类相关关系引入到广义组合估计量公式中,提高了估计量的准确性,同时在多目标调查下还应用最优化方法确定一套最优系数,使得连续性的多目标调查的整体估计精度达到最高,同时又兼顾各类目标量的精度要求。这套系统化、理论化的设计方法将为我国未来开展多水平轮换调查提供理论指导。     

复杂抽样设计下的域估计问题研究

随着国内定量研究方法的开展和大型调查数据的免费公布,研究者不仅使用抽样调查数据对总体分析,还需要对域总体进行分析.本文对调查数据满足域精度推断的域估计问题进行研究.首先,根据实际调查中的域估计问题,指出解决域估计问题最好的方法是事先确定好需要估计的域,并在抽样设计时兼顾域的估计精度.但是,在实际调查中还包含计划外的域,通过对简单随机抽样下的域估计问题的研究,说明非计划域的估计问题的最大难点是域样本量的随机性.然后,针对实际中的抽样调查数据多来源于分层、多阶段、整群和不等概率等复杂抽样设计的问题,指出需要结合复杂抽样设计信息、域样本量的随机性、域样本在总体的误差层和误差群中的分布,对复杂抽样设计下的域估计问题进行研究.最后,以中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)为例,对复杂抽样设计下的域估计问题进行案例研究.     

基于平均移动自回归理论的中国进出口贸易实证研究

文章通过对中国国际贸易进口和出口的数据分析,应用自回归滑动平均模型和条件异方差理论,对国际贸易进口的差分数据构建了6月份及8月份的自回归平均移动模型和,并应用进口增长率自回归平均移动-条件异方差模型对国际贸易出口增长率进行了波动率和变化率的拟合估计.根据所拟合的模型,发现在8月份拟合的自回归平均移动-条件异方差模型下的国际贸易进口差分数据更接近实际的国际贸易差分数据,并且国际贸易进口增长率差分对出口增长率差分的波动率具有正向的作用.中国国际贸易进口具有滞后的时间效应,并且中国国际贸易进口差分波动率对出口差分有正向的溢出效应.     

两变量异方差随机系数回归模型的最优设计

文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得.     

人口数目估计中的独立双系统估计量研究

利用存在统计相依关系的两份人口登记名单构造的非独立双系统估计量是目前估计总体实际人口数的前沿方法。该估计量由最初用于估计一个区域内的野生动物数目的捕获-再捕获模型移植而来。非独立双系统估计量的一个明显缺陷是低估总体实际人口数。用独立双系统估计量替代非独立双系统估计量属于人口数目估计领域的理论创新研究。采用数理分析与实证分析相结合的方法研究独立双系统估计量及其方差估计量。为便于读者理解,通过一个实证案例全面演示了独立双系统估计量的计算过程。研究表明,独立双系统估计量所估计的人口数平均接近于实际人口数,建议在未来人口数目估计中应用独立双系统估计量。