基于动态收缩法的大维协方差阵的估计及其应用

文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS).该估计量一方面通过选择最优的权重来平衡协方差阵估计的偏差和误差;另一方面估计的是大维数据的动态协方差阵,在估计过程中考虑了前期信息的影响.通过模拟和实证研究发现:较传统的协方差阵估计方法而言,DWS估计量明显提高了大维协方差阵的估计效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的收益和经济福利.     

异方差混合转移分布模型的谱分析

文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的＂三步算法＂,从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。     

指数母函数在数学期望计算中的应用

讨论指数母函数的性质，利用指数母函数得到几个结论的新证明；给出利用指数母函数计算随机变量数学期望的方法．利用这种方法，比直接利用数学期望和方差的定义计算更加简易．     

一种乘积估计量的研究

在抽样调查中恰当地使用辅助信息可以提高调查精度。当辅助变量x与调查指标y呈负相关关系时,乘积估计是构造总体均值估计传统的方法。本文提出了链式乘积估计量,并且得到了它的均方误差。在一定条件下,链式乘积估计量的效率高于传统估计量,并提供了一个数值例子。     

一种异方差模型的两阶段估计

在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法结合起来,综合使用全部样本的信息,并对异方差模型进行估计。通过大量的蒙特卡洛数值模拟和实证分析,结果表明该方法具有一定的可行性和有效性。     

基于VAR模型的河南省能源-经济-环境动态关系研究

依据河南省2000—2014年能源消费总量、GDP和工业废气排放量的时间序列数据,构建河南省能源-经济-环境的VAR模型,基于此,利用脉冲响应函数和方差分解方法对河南省能源、经济和环境三者的动态关系进行研究。研究发现:能源消费、经济增长与环境污染三者间存在相互影响的动态发展关系及长期稳定的协整关系;河南省环境污染对能源消费具有负向影响作用,能源消费对经济增长具有显著的正向促进作用,能源消费及经济增长加剧了环境污染;能源消费、经济增长和环境污染短期内的主要贡献因子均为能源消费。最后为促进能源-经济-环境系统的协调发展,从产业结构升级、环境污染防控、大气污染防控及社会经济可持续发展方面给予一些政策措施和建议。     

异方差条件下两种回归方法的比较

最小二乘回归作为一种优良的统计方法应用非常广泛,但是在使用时要求满足同方差等假设条件.文章归纳总结了最小二乘回归和分位数回归的理论特点及异方差产生的原因,论证了异方差对最小二乘回归造成的负面影响,并通过模拟研究和实例研究比较了两种回归方法的功能.结果显示,在异方差情况下,分位数回归可以在因变量条件分布的不同水平上刻画回归关系,分离出回归系数的变异,其结果较最小二乘回归更加全面和细致.     

制造过程中测量系统分析的样本问题研究

测量在制造过程的质量改进中起着重要的作用,为了确保测量数据的可靠性和准确性,对测量系统的分析成为企业质量分析的一项重要内容.文章结合计量型测量系统的统计模型,并运用Excel分析制造过程测量方案中抽取样本数、测量人数及测量重复次数的选择对测量系统重复性和再现性误差估计的影响程度,最后给出测量系统重复性与再现性评定中的合理样本容量.     

缺失数据下非线性均值方差模型的参数估计

文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题.基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计.并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性.     

江西省第一产业结构对经济作用力的实证分析

基于VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解对江西省改革开放30年的第一产业结构和经济增长数据进行定量的实证分析,得出第一产业结构和经济增长之间存在长期均衡关系,且第一产业产值结构的调整对经济有极大促进作用;虽然有短暂的滞后期,但经济增长对第一产业结构调整反映敏感。