人口普查净误差估计中的三系统估计量研究

本文针对作为当今人口普查质量评估领域主流方法的双系统估计量因受独立性不满足困扰而有偏估计总体人数的问题,明确提出了用三系统估计量替代双系统估计量的研究目标.三系统估计量指的是依据对同一时点上同一总体的人口普查、人口普查之后的质量评估调查和人口行政记录系统这三个不同途径获得的三份人口登记数据来估计总体人数所使用的估计量.为实现上述目标,采用实地调研、数理模型、抽样估计与实证分析相结合的研究方法,以及借鉴国际相关前沿研究成果的研究思路,研究了人口普查质量评估中三系统估计量的构建、三系统估计量应用操作等问题.通过理论与实证研究,得出如下结论:三系统估计量能够有效地摆脱双系统估计量的独立性约束从而解决估计量偏误的问题;将三系统估计量应用于人口普查质量评估,必须科学合理地解决三个人口登记系统定格在统一的标准时点、人口在三个登记系统等概率分层、用人口普查质量评估调查样本对三系统估计量再估计等实践方面的问题;基于Logistic回归模型的三系统估计量可以较好地实现人口等概率分层目标,但尚有较多的理论与实践问题有待研究解决,在这一问题上有着相当大的研究空间.建议我国在未来人口普查质量评估中应用三系统估计量.     

风险和收益均衡下的最优套期保值策略研究——基于石油企业的风险管理实践

随着企业集团司库体系建设的开展和深化,风险管理的关注度日益增加,企业更加重视运用套期保值来应对市场波动所带来的风险。我国企业的套期保值实务多受传统理论影响,风险管理水平受到制约。在基差和均值-方差套期保值理论的指导下构建兼顾风险和收益的最优套期保值策略,并使用仿真数据模拟该策略的应用过程并检验其效果,结果表明,该策略能够有效地将风险收益值控制在期望值范围内,实现理性决策的目的。     

基于多属性决策的未动用油气储量评价方法研究

未动用油气储量综合评价是油田确定区块开发序列,降低开发风险、提高开发效益的关键问题之一,多属性决策为解决该问题提供了理论与方法基础。提出一种集结决策者或专家打分与均方差最大化的组合赋权法,并结合加权算术平均算子构建了基于多属性决策的未动用油气储量评价方法。依据未动用油气储量特征,分析选择11个指标构成评价指标体系。最后,通过中国西北某区26个已探明未动用区块的实证分析,说明该方法合理有效。     

VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证

文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论.     

基于风险回避系数的国际贸易模型研究

本文针对汇率不定的情形,利用均值-标准差决策模型,以(μ,σ)参数选择的概念为基础来考虑企业在进出口贸易中进口量的变化,并利用风险回避系数,给出了风险性和进口量之间的关系,为企业在跨国贸易的决策过程中提供了理论依据,也对汇率变化和国际贸易之间的负相关性给出了合理的解释。     

从最小χ2估计到GMM估计

文章通过对统计学上著名的χ2拟合优度检验,最小χ2估计量和当今流行的广义矩估计(GMM)等方法的分析阐释,建立了它们之间的理论联系,指出广义矩估计实际上是卡方统计量思想的延伸,并就有关理论联系在数理上给出了相应的证明和推导.     

中国股市和全球股市收益率联动性分析

随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密.自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应.文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响.     

小域的双重稳健估计方法

小域估计问题是抽样调查的热点问题之一，其主流发展方向是基于模型的估计方法。但是，这种方法依赖于模型的假定，若调查数据满足模型的假定条件，估计的效果会非常好；反之，无法得到有效的估计量。文章利用Box—Cox变换和抽样设计权数得到小域的双重稳健估计量；并通过模拟例子，说明这种方法是一种双重稳健的小域方法。     

带有缺货惩罚的报童模型半方差风险分析

文章研究了决策者为风险厌恶时,带有缺货惩罚的单周期报童模型风险决策问题;比较了传统报童模型引入缺货惩罚前后,均值方差与半方差两种方法风险度量的结果,并以具体数值算例进行了分析说明。研究发现,缺货惩罚的引入对风险决策产生了很大的影响,且考虑缺货成本前后,半方差方法都明显小于方差方法所得到的风险度量结果。     

中国指数基金投资风险研究

以我国的指数基金为研究对象,对其投资风险进行全面评估.对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解,分析其历史风险水平及其风险构成.引入压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平.实证结果表明,从总体上看,样本指数基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求.