采用双辅助信息的总体均值的一种新估计量

文章定义了一种使用双辅助信息的估计量,研究了这一估计量的均方误差.证明了在一定条件下新定义的估计量优于Des Raj双辅助变量回归估计量.并且从数值角度得到了验证.     

均值——动态方差多阶段投资组台优化研究

文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。     

江苏省生态足迹和经济增长的动态特征

采用协整分析、误差修正模型、脉冲响应和方差分解等计量经济方法,分析了生态足迹与经济发展的相互关系和相互作用,以协调经济发展与资源约束之间的矛盾。结果表明:(1)GDP与总生态足迹、能源足迹、耕地足迹、林地足迹之间存在长期均衡关系,但短期却存在失衡。(2)经济发展对自身波动和总生态足迹的冲击响应强烈,而对来自耕地足迹的冲击响应微弱。(3)从影响大小程度来看,经济自身的波动在短期对经济发展影响十分显著;但在长期,林地足迹和总生态足迹的提高对经济发展具有显著的决定关系。     

离散变量混合分组数列的编制及均值的估算

文章总结了对离散变量值作统计分组的常用方法,在利用幂级数导出了开口组的组中值的基础上,建立了离散变量混合分组数列均值及方差的计算公式.     

中美股市在次贷危机背景下的联动性考证

在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用.     

基于最佳线性无偏估计的模型权数的小域估计

文章介绍了一种基于EBLUP的模型权数的小域估计方法.这种估计方法一方面使小域的目标估计量是加权线性组合,从而使估计过程以及均方误的估计更加简单;另一方面得到的估计量不依赖于模型的假定,是一种稳健的估计量.文章还通过一个简单的模拟案例说明了这种估计量的稳健的性质,说明这种估计方法是一种非常符合实际调查情况的小域估计方法.     

不流动性资产流通对资产价格的影响研究

从2008年6月开始,股权分置改革中解禁的非流通股将逐步全流通,这将对流通股价格产生重要影响.非流通股解禁实际上是从不完全市场转向CAPM意义上的完全市场.从有效市场组合角度切入,利用均值一方差平面上的无差异曲线方向的改变进行研究,结果表明:在CARA情形下,非流通股的流通对资产价格水平没有影响;在CRRA≤1的情形下,全流通将导致原有流通市场上的资产价值下降,因此必须给予流通股东以补偿.     

两类错误条件下方差检验中样本容量的确定

在统计假设检验中,会发生"弃真"和"取伪"两类错误。一般而言,在只给出犯第一类错误的概率、样本容量自由选择的情况下,犯第二类错误的概率是无法控制的。文章从两类错误的概念出发,分别探讨了方差检验中单母体及双母体均值已知、均值未知情形下两类错误与样本容量的关系;并在控制两类错误的条件下,推导出了确定样本容量的公式。     

延边朝鲜族劳动力外流及其影响研究

利用前国家人口和计划生育委员会流动人口及其影响因素监测调查数据,采用异方差Probit模型,对延边朝鲜族劳动力特别是女性劳动力外流的特点进行分析。研究结果表明:性别、年龄、社会资源、教育程度等对劳动力外流有显著影响;女性劳动力流动概率高于男性且婚姻和孩子数影响不显著是朝鲜族劳动力外流的重要特点;生活水平低、朝鲜族自身特点和地理位置促成了延边朝鲜族人口的大量外流,影响了当地经济和民族自身发展。     

具有组群异方差结构的面板数据模型及其应用研究

面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似然函数估计法(PQMLE),该方法能够同时进行结构识别和参数估计;证明了估计量具有Oracle渐近性质;蒙特卡洛模拟验证了该方法有效的样本性质;进一步应用该方法对我国股市进行Fama-French三因子模型的实证分析,验证了理论模型的应用效果。