我国房地产开发投资的波动效应检验

以我国房地产发展的历史季度数据为基础,应用向量误差修正模型(VEC)实证研究了房地产投资波动与经济波动之间的互动关系及其波动冲击所产生的经济效应,并与固定资产投资波动对经济波动的影响效果相比较。研究表明:我国房地产投资波动与经济波动在长期上存在互动关系;但在短期上,房地产业的过度膨胀并不利于我国经济增长,经济增长也难以解释房地产当前的发展,其发展已失去有效需求的支撑;而与固定资产投资波动效应比较显示,同等份额的投资冲击下,房地产投资波动冲击对经济波动的效应更大。     

商业银行综合评价与分类

基于商业银行传统的加权综合评价方法存在权数确定不科学的缺陷 ,确定了商业银行综合评价指标的选择依据并构建了商业银行综合评价指标体系 ,指标包括 :资产收益率、贷款收益率、资产损失率、不良贷款率、非生息资产率、存款付息率、费用利润率、利息实收率。把考核指标转化为正指标后 ,按主分量分析进行综合评价 ,用方差极大化进行正交旋转 ,提取特征根大于 1的公共因子作为综合评价指标。选择平方欧氏距离作为样本相似性测度 ,用类间平均法作为聚类算法 ,按系统聚类法进行聚类分析 ,得到分类谱系图后 ,再恰当分类。并就综合评价结论与实际考核结果做了实证比较。     

经济学家使用数学方法应当慎重——评H.M.马科维茨投资组合选择理论与模型

本文基于经济学和现代数学前沿研究成果及对两者之间关系的考察,对美国H.M.马科维茨首创的投资组合选择模型的原理、方法和结果逐一加以剖析,发现了该模型从一开始就混淆了经济概念与数学概念,在基本理论和方法的运用上存在严重缺陷;其所获结果,诸如使用方差量度风险等一类结果,皆为以偏概全,与经济实践活动明显不符。     

中国棉花期货价格发现功能的实证分析

文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格时现货价格的预期效果和引导关系.结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高.     

非均匀光照金刚石切割线颗粒提取方法

针对常用的金刚石切割线人工检测抽检误检率高，检测精度低，而且由于实际环境中成像条件的限制，图像的背景光照不均匀，金刚石颗粒粘连在一起，给金刚石颗粒提取带来困难的现状。课题组提出了基于机器视觉的非均匀光照金刚石切割线颗粒提取方法，利用同态滤波去除噪声与光照不均匀度，最大间方差法对采集的图像进行二值化处理，引入形态学与分水岭分割融合的算法对粘连颗粒进行分割，根据八连通域标记方法统计出颗粒数。课题组对6种不同样本进行对比试验，结果表明课题组所提出的方法准确度较高，提高了计算速度。     

论数据差异量的计算及应用

数据的差异量是表示一组数据变异程度或离散程度的量,常用的差异量有全距、四分位距、百分位距、平均差、方差、标准差、差异系数等。本文仅对其计算方法、应用条件和应用范围进行简要分析,以供业者讨论和参考。     

蒙特卡罗方法在经济学中的应用——基于河南省农业持续度的实证分析

首先利用蒙特卡罗方法研究小样本或有限样本的统计性质,然后计算ADF检验式中时间趋势项的τ统计量的值,最后用蒙特卡罗方法进行实证分析。通过分析可以看出蒙特卡罗方法在经济中的应用非常广泛,特别是用于解决随机性问题,使得这种方法成为一种优于其它方法的工具。     

Allan方差公式的扩充与修正

Allan方差是评定振荡器频率随机波动的一个特征值．本文对频域参数α作进一步扩充，推得一组Allan方差表达式，并在有限频域下提出修正，导出了在有限频域[fa，fb]的Allan方差扩充公式．     

我国居民消费函数模型的计量经济分析

文章运用数理统计的Rp2准则,简单、直观地确定了我国居民消费函数模型:并从计量经济学角度,结合消费函数的经济理论,通过对模型经济意义检验、统计检验、计量经济学检验以及模型预测检验等过程,对模型反复修正与改进,最终得到与绝对收入假说下的消费函数模型相一致的我国居民消费函数模型,此模型对制定相关经济政策具有指导意义.     

一种外汇投资组合决策分析的方法与应用

文章面对纷繁复杂的外汇投资组合,给出了投资者收益最优化以及在同一收益水平下风险最小的币种组合投资,并随机模拟出了投资组合的可行区域。