时间趋势平稳性检验的带宽选择及其影响

本文将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验。文章通过蒙特卡罗仿真实验,对基于最小化均方误差和最小化两类错误概率的KPSS检验的有限样本性质进行了比较;并对中国季度实际GDP对数序列的平稳性进行了检验。结果表明,基于最小化两类错误概率的检验比基于最小化均方误差的检验有更大的水平扭曲,但前者也有更大的检验势;并且在误差项自回归系数小于等于0.5的大多数情形下,基于最小化两类错误概率的检验有更好的有限样本性质;中国季度实际GDP对数序列是带漂移的单位根过程。     

内蒙古经济增长与居民储蓄、投资关系动态分析——基于VAR模型的实证研究

我们利用1985-2007年的时间序列数据,基于宏观和动态的视角,对我国居民消费及其影响因素进行了实证分析。Johansen协整检验的结果说明我区经济增长与居民储蓄、投资关系之间存在一种长期均衡关系。向量自回归VAR模型的动态分析表明,我区经济增长对自身的冲击产生持续响应,经济增长呈现出一定程度的＂惯性＂特征;投资对GDP的冲击是正向的,居民储蓄对GDP的短期影响不明显,但长期为反向。通过分析揭示了投资是内蒙古近些年经济快速发展的主要动力。     

经济增长影响的短期和长期效应分析

文章将资本、劳动和能源消耗作为生产要素,用广义方差分解和广义脉冲响应方法,分析我国各生产要素投入增长与经济增长之间的关系.研究结果表明:从各劳动要素对经济增长贡献看,能源消耗和资本投入增长对经济增长贡献大,劳动力就业增长对经济增长的贡献率最小;从生产要素对经济增长作用的时间效应看,资本与能源投入增长短期对经济增长有显著的促进作用,长期对经济增长为持续负效应,会影响经济的持续增长.以高投资和高能源投入的经济增长模式,若要维持经济持续增长,未来必须增加更多的投资,更多的能源为投入,以抵消原投资与能源对经济增长形成的长期持续负效应.     

信息产业内部要素的贡献度和信息产业对经济影响程度的分析——以桂林为例

本文采用动态道格拉斯生产函数模型和多元回归方法计算出模型参数．再根据协整理论对桂林市信息产业和经济增长的关系进行了实证分析。实证结果表明：桂林信息产业属于规模递增型;信息产业的发展促进了桂林经济增长．并且两者在长期内存在着稳定协同的均衡关系。     

含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型

本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。     

投入要素对西藏农业经济增长的贡献研究

依据1978-2007年西藏相关数据资料,借助协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解等方法,测算和分析了农业生产要素的投入对西藏农业经济增长的贡献,提出了促进西藏农业经济增长的对策：加快农林牧渔业劳动力向第二、三产业流转,并努力提高农林牧渔业劳动力素质;进一步加强农田水利基础设施建设．力口大农业机械设备的投资力度,大幅提高农业机械化水平;尝试新型的土地制度,深化精耕细作;转变农业经济增长方式,实行集约型农业经济增长方式。     

我国小麦期货市场价格泡沫的实证研究——以强筋小麦期货为例

为研究我国小麦期货市场是否存在价格泡沫,采用超常易变性方差分析和三分法,以强筋小麦期货市场的历史数据为样本,对我国小麦期货的泡沫度进行了实证分析。结果表明：我国小麦期货市场长期内不存在价格泡沫,短期内存在,并且近几年我国小麦期货市场的价格泡沫度呈逐渐降低趋势。同时依据价格泡沫的发展阶段划分了不同性质小麦期货价格泡沫的区间。     

流行病疫情预测评估模型探讨

基于我国2003年新闻媒体公开发表的有关SARS确诊病例、疑似病例和死亡病例等的实际数据,建立有关流行病疫情严重程度、控制效果等方面的评估模型是本研究的目的。探讨了经典的流行病微分模型,建立了基于统计学的时序全局主成分分析模型。模型能比较好的与实际吻合,并能运用于与相类似于SARS的流行病的疫情预测评估。     

非线性回归模型参数估计方法研究——以C-D生产函数为例

通过理论分析和蒙特卡罗模拟,对C-D生产函数模型参数的估计方法进行比较研究的结果表明：当误差项满足经典假设时,非线性最小二乘估计量具有与线性最小二乘估计类似的、近似BLUE的特性,且当误差项存在异方差时,用加权非线性最小二乘法也能大大改善估计量的性质。     

公共投资与社会福利的动态相关性：1978—2008年——基于VAR模型的分析及检验

基于VAR模型,利用1978—2008年的样本数据分析公共投资与社会福利的动态相关性。通过协整检验、VECM模型、Granger因果检验及方差分解分析,结果表明：福利（W）与生产性投资（PI）、消费性投资（CI）间存在长期稳定的均衡关系;基于W、PI和CI的VECM模型具体较好的误差修正机制;PI、CI与福利间有Granger因果关系,反向关系成立,但PI与CI间不成立;W自身的冲击对W的贡献率最大,CI次之,PI的贡献率最小。