我国资本市场和经济增长关系实证分析

分析资本市场与实体经济发展之间的互动机制,利用柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数模型和格兰杰(Granger)因果检验方法实证分析从资本市场筹资要素与经济产出的关系.Cobb-Douglas模型回归分析结果显示资本市场的投入要素对经济发展指标具有良好的解释能力,资本市场的发展变化与经济发展有较强的互动性;Granger检验结果表明资本市场发展与经济发展之间存在较为明显的因果关系,故而可以认为资本市场在优化资源配置、促进经济增长过程中发挥了重要的作用.股权融资和债权融资在近些年虽然有了较大发展,但仍不能取代间接融资的主体地位,资本市场主要通过中长期信贷市场促进实体经济的增长.     

新疆兵团经济责任审计评价方法探析

从国外经济责任审计研究与实施来看,我国经济责任审计评价指标体系的构建与评价方法有待完善。而新疆生产建设兵团特殊的历史使命与管理体制决定了其经济责任审计评价方法应区别于其他任何省市和地方,应采用定量指标为主,定性与定量有机结合的方式构建经济责任审计评价指标体系,并按兵、师、团三级分别设置各级指标评价体系;将兵团农牧团场改革的"1+3"文件精神融入评价指标体系中,突出"建设屯垦戍边新型团场"等经济责任审计评价指标;具体指标体系的评价方法应采用德尔菲法与层次分析法相结合的模糊综合评价法。     

我国各地区科技活动水平的因子分析

文章通过对2007年我国各地区科技活动的分析,构建了科技活动水平的评价体系,建立定量综合评价模型,最后基于科技活动水平指标进行实证研究,提出了一些科学合理的建议.     

基于支持向量机回归的房地产单指标预测

对时间序列预测常用的方法进行了比较,结合房地产自身的特点确定用支持向量机回归来对房地产单项指标进行预测;分析了支持向量机回归和时序相空间重构的基本原理;建立了支持向量机预测模型,结合武汉市的实际数据进行了实证分析,并和BP神经网络的预测结果进行比较,表明用支持向量机预测模型进行房地产单项指标预测精度更高。     

中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1，1）模型

本文基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1,1）模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应,结果表明,除了企业商品价格指数和M0之外,其它宏观经济指标的增长率（速度）均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。     

专利价值的模糊综合评价模型

基于以往对专利评价指标及评价体系的探索,文章利用模糊数学方法构建立了一种专利价值综合评价模型。该模型首先通过层次分析法确定各评价指标的权重值;然后计算出各评价指标的隶属度,最终根据最大隶属度原则确定出被评专利价值的等级。利用该模糊综合评价模型为专利价值的定量评价提供了一种面向实际、科学合理、操作性强的新方法。     

本期导读

长期以来,学者们对综合评价方法、指标选择和权重设置的研究十分广泛且深入,但对指标无量纲化方面的研究较为薄弱。《大样本评价的定量指标无量纲化方法》一文作者,针对大样本评价的特点,提出了一种结合指标原始数据的客观特性与专家主观经验的定量指标无量纲化方法,分别就大样本评价中的正指标、负指标、中间型指标及复合型指标等定量指标给出了相应情形下的指标归一化计算模型。该方法对大样本评价的定量指标处理具有指标评分分布合理、评价结果区分度高、可操作性强的优点。     

科学发展观统计监测指标体系研究

落实科学发展观,建立一套行之有效的监测指标体系,有助于把握社会主义建设的总体布局,协调人与自然的和谐发展,以实现经济发展与人口、资源、环境相协调。在遵循科学发展观的基本原则的前提下,全面理解科学发展观的基本内容,坚持"以人为本"在科学发展观中的"核心"地位,同时,借鉴全面建设小康社会的统计监测指标体系,以全面协调可持续的     

居民收入差距测量的方法和指标

在现代发展经济学中,经济学家提出了许多分析规模收入分配差别的方法和指标。在这些方法和指标中,有的是由收入分配理论推导出来的比如说洛伦茨曲线、基尼系数、库兹涅茨比率、沃尔夫森“极化指数”等;有的则是从统计学中发展出来的,比如人口(或家户)众数组的分布频率、测度大多数人(或家户)所覆盖的绝对收入范围、以及测度最低或最高收入对平均收入偏离度的离散系数等;有的是从其他相关或相近学科中引入的,比如来自物理学的泰尔指数等。这里介绍几种最常用的。     

中国金融状况指数的构建及预测能力研究

本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数.其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标.