需求分布规律变化情况下的报童订货策略

在需求分布规律变化情况下,报童在进行订货决策时会因为错误判断需求分布规律而导致期望库存成本增加。为了解决这一问题,本文集成传统历史需求信息和非传统需求信息以正确地认知需求分布规律,在此基础上决策订货量。假设需求服从均值不同、方差相同的两种类型的正态分布,每一种正态分布的概率已知。利用信号检测理论构建基于历史需求信息与需求分布概率的报童最优订货策略,并与只基于需求分布概率的直觉规则订货策略进行对比。结果表明：只要排除需求分布概率很大或很小两种极端情况,最优订货策略比直觉规则订货策略在控制期望库存成本方面的作用更明显,即利用历史需求信息可以有效修正报童对实际需求分布的检测结果,从而提高实际订货决策的准确性。研究结果对传统历史需求信息和非传统需求信息的集成以及需求信息交换等有一定的管理学启示和应用价值。     

隐含波动率与实际波动率的关系：中美比较

  上证50ETF期权上市至今,中国期权市场表现出很多与美国市场显著不同的特征,由此引申出关于美国的经验是否适用于中国、中国期权市场定价是否有效的争论。         基于2015年4月16日至2017年12月29日的中国上证50ETF期权数据和美国S&P500期权数据,以股指收益率与波动率的相关系数以及股指收益率的历史分布为工具,从整体特征和横截面特征两个维度,研究隐含波动率与实际波动率的理论关系;以使用期权市场数据计算得到的隐含波动率数据、波动率微笑和实际波动率数据、0Delta组合的超额收益为工具,研究隐含波动率与实际波动率的实际关系;针对上述理论关系和实际关系进行中美比较。由于理论关系研究中未使用期权数据,因此通过比较上述两个维度下的理论关系与实际关系的差异,可以对中国期权市场的绝对定价效率和相对定价效率进行探究。         研究结果表明,在整体特征上,美国期权市场中隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系相符,美国期权市场在绝对定价效率维度上有效;中国市场,尤其是牛市样本中,隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系不相符,中国期权市场在绝对定价效率维度上被高估。在横截面特征上,美国期权市场中隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系相符,美国期权市场在相对定价效率维度上有效;中国市场,尤其是牛市样本中,隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系不相符,中国期权市场在相对定价效率维度上无效,低行权价的期权被低估、高行权价的期权被高估。在上述两个特征的研究中,相应构造的0Delta组合(策略)同样支持上述结论。         通过中美两国隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系的研究,发现中美两国的市场状况存在差异,在中国期权市场上的研究和交易不能简单照搬美国经验,要仔细研究和利用中国市场的当前特征。监管层也应完善中国股票和期权市场制度,降低期权交易成本,实行股票现货交易(t+0)制度,完善股票现货做空机制,以使套利机制可以正常发挥作用,改善当前上证50ETF期权市场被高估的现象,使期权的保险功能正常发挥作用。     

我国社会科学生产力及其结构、分布的统计考察——基于CSSCI(1998～2007)的数据分析

文章基于<中文社会科学引文索引>(CSSCI)(1998～2007),以社会科学研究成果的主要表现形式之一--论文来间接评价社会科学生产力,并借用黄金分割法从社会科学论文产出的学科、地区结构来研究我国社会科学生产力的结构、分布及其特征.     

对我国城乡居民收入分布演变的分析

文章以我国的城乡居民收入为分析对象,利用分布曲线的重要特征值描述了我国城乡居民收入的分布演变趋势,并通过马尔可夫链对我国城乡居民各阶层在收入增长中的差异进行了分析.提出了我国城镇居民的收入分布状态趋向集中,且收入差距渐进拉大;而我国农村居民的收入分布状态则趋向分散,无明显的等收入阶层.并结合城乡居民的内部各个阶层的增长差异提出了优化收入分布的建议.     

全样本几何分布串-并联系统产品的统计分析

针对几何分布串-并联系统产品,在全样本场合下给出了参数的矩估计、极大似然估计和近似区间估计,从理论上证明了矩估计和极大似然估计的唯一性,同时还通过大量Monte-Carlo模拟分别考察了参数的点估计和近似区间估计的精度,从中可以看到参数的矩估计和极大似然估计的精度相差无几。     

复合极值分布参数的概率权矩估计

复合极值分布已经在某些领域得到了应用,但是由于其分布函数的数学表示比较复杂,有关的参数估计问题未能被深入讨论.文章给出了复合极值分布参数λ、α、β的概率权矩,得到了相应的参数估计;并对复合极值分布的两个问题进行了讨论.     

连续型分布与均匀分布的关系

均匀分布是重要的概率分布之一,文章讨论了常见的连续型统计分布与均匀分布间的关系.结果表明:几乎所有的常见连续型统计分布都是均匀分布的函数,这为统计应用特别是系统仿真提供了理论基础.     

国标《常规控制图》中的几个问题探析

中华人民共和国国家标准<常规控制图>(编号GB/T 4091-2001)是SPC的权威文件,但也存在一些瑕疵.首先,对计件控制图分布的表述不妥当;其次,判异准则8的设计有一定的随意性;最后,判异准则3的文字叙述与给出的示意图之间有出入.希望有关专家下一次修订<常规控制图>国家标准时能够改正这些问题,维持国标的权威性.     

劳动力分布的地区差距及其收敛性分析——以福建省为例

文章从福建省劳动力的地理分布状况及其动态演化特征的分析中,看出福建省劳动力分布的地区集聚现象明显.对劳动力分布地区差距的σ收敛,β收敛和俱乐部收敛进行检验,发现:1990-1997年,福建省整体、闽东、闽西、闽南、闽北地区劳动力分布差距"波动"增加,1998-2004年差距逐步缩小,1990-2004年福建省整体劳动力分布地区差距不存在σ收敛,β收敛,但存在明显的俱乐部收敛特征.究其原因,主要是地区经济水平、地区经济发展禀赋以及受政府政策、体制影响的不同.提出了构建社会协调发展的宏、微观环境,加强基础设施建设,加大培植本土主导企业的政策建议.     

中国国际经济关系研究的一般特征和发展趋势（之二）：学者、研究机构、地区的学术影响力及研究热点——基于2000-2007年CSSCI期刊论文数据的分析

本文研究了中国国际经济关系研究领域中的学者、研究机构和地区的学术影响力,并分析了该领域的研究热点和研究趋势.本文认为我国国际经济关系研究仍然处于初步成长之中,研究队伍有待进一步培养和扩大,但是研究成果和学术影响力已有显著的提高,高校和社科院系统是研究的主力,北京是研究的中心.