论比的感性源头与思维积淀

尽管“比”与古人感性生活在表层形态上的联系越来越不明显,但是,在更深的层次上,体现于男女双人舞中的那种双方意得心许、“超乎空间力的关系”,却始终受到了格外的重视,并从二人间的亲密、和谐被扩展、提升为社会群体内部的和谐和社会群体之间的和谐,最后凝结为一种独特的政治文化智慧。这种变化表现在语言学上,则是比的含义从“匕者,比也,比于牡也”到“比者,密也”的外延扩展。而这一变化过程也正是比法思维从孕含于感性生活到被抽象为一种认识、思维方法的早期生成过程。无论作为修辞手法,还是作为表现手法的形式化的比,都不可能将比法思维之原型所具有的那些感性内容给予完满的表达。因此,比法思维进一步的发展就是在文学艺术领域使抽象化、形式化的思维模式重新化为具体、可感、生动、形象的主体体验。这是比法思维发展的又一个阶段,亦即它作为具象化的艺术思维的阶段,历来的研究所重视的也正是这个阶段。但是,仅仅止步于此,而忽略了这种民族思维的历史生成,那显然是远远不够的。因为后来“比兴”概念特定的伦理教化内涵以及比兴体诗特定的审美特征等等都必须在弄清比法思维历史生成过程的前提下,才可得到根源性的解释     

基于BP神经网络的产品报价决策支持方法及其报价风险研究

本文研究了面向定制型制造业的产品报价决策支持问题.针对以往的成本预测方法中存在的局限性,在基于BP神经网络的成本预测中引入了测差样本的概念,提出产品成本智能预测的区间估计法.并在此基础上进一步研究了产品报价系统的报价风险,通过附加亏损概率的报价方法,提高了报价决策的客观性与可靠性.     

同种商品不同月份期货组合风险评价模型研究及应用

以期货合约的每一交易日的对数涨跌率来反映市场风险,借助VaR风险价值法,运用加权核估计技术(WKDE)和指数加权滑动模型(EWMA),建立了基于期货组合中持有头寸不同且可以进行风险对冲的期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了同种商品、不同月份期货组合每一交易日最大损失的确定问题,并通过实证研究验证了模型的实用性.该模型的特点一是借助WKDE法预测组合中单个合约每一交易日涨跌率最大日亏损值,充分体现了期货合约涨跌率的实际走势,使VaR估计更加精确.二是通过动态迁移相关系数矩阵的计算保证了模型的精确性.采用EWMA模型预测动态变化的方差-协方差矩阵,从实证的角度得到更精准的动态迁移相关系数矩阵.三是考虑了组合中多头和空头不同头寸之间的风险对冲,避免了实际中期货组合风险的线性相加而造成放大风险或减少风险的不准确性,从而能较好地保证了模型的预测精度及准确性.四是通过基于风险非线性叠加建立的期货组合风险评价模型解决了SPAN系统中期货组合风险的线性叠加问题,从而得到更合理的组合风险预测值.     

房贷下调实惠在哪儿

正近日,四大银行出台规定下降首套房贷利率引起了争议。芜湖新政流产,上海限购叫停,楼市松绑没给老百姓带来实际的优惠,专家称政府对房价的调控仍不到位,为了追求一时的利益而限购、松绑,到最后必然导致反弹,还是     

双线自闭区段客货列车速度比对扣除系数的影响分析

目前扣除系数的计算方法主要为分析法与模拟法，扣除系数的常见影响因素有客货列车速度比、区段均衡度、追踪间隔时分等。通过模拟法进行不同客货列车速度比下的运行图铺画，得出客货列车速度比对扣除系数的影响规律分析。实验表明：随着客货速度比的增加，扣除系数将逐渐变大，据此建议在相关双线客货混跑区段，选取合适的客货速度比，以减小对运行图通过能力的影响     

具有线性趋势的残差自回归模型的估计方法

为了探寻具有线性趋势的残差自回归模型的较为合适的估计方法,文章以残差AR(2)模型为例,对直接最小二乘法、两步法、非线性最小二乘法和化归法进行了Monte Carlo模拟,拟合和预测结果显示非线性最小二乘法和化归法的均方误差和平均绝对误差相同且最小.此外,还利用1980-2013年河南省人均GDP经济数据进行了拟合与预测实证分析,得到了与模拟比较相类似的结果,这说明非线性最小二乘法和化归法是较优的估计方法.进一步地,基于非线性最小二乘法,给出了河南省人均GDP的短期预测.     

从朱熹论“比”重新考察其赋比兴体系

长期以来,学者多热衷讨论"兴",一般不重视"比"。实际上,"比"这个概念并非想象中那么简单。本文从朱熹论"比"入手,厘清了"比"既不是比喻句,也不是全篇譬喻,甚至不完全是"不说破"。朱熹论"比"的本质在诗章的语脉,第一次将赋、比、兴三个概念放置在同等层次、同等标准的基础上,严格按照每章语脉的原则,建立起一个完整的解释体系。这个体系的关键不在直叙、兴起、不说破等概念,而在全章语脉的解读,它源自朱熹提出的"诵其本文,见其语脉"的阐释原则。本文在语脉说和赋比兴体系的基础上,解答了朱熹为何对结构看似相同的诗句有不同的标示、为何认为"比"有不说破和说破两种、《诗集传》又为何从未标过兴兼比与比而赋等问题。     

基于改进Black-Scholes模型的人力资本内在期权价值估计

文章结合期望在职时间、人力资本映射资产价值的现金流现值等要素构建了企业人力资本内在价值基础期权折算模型,并结合叠期循环特性的人力资本内在价值期权化利益实现进行Black-Scholes模型的改进,从而进一步实施具备复合叠套特性的企业人力资本内在价值期权估计中的应用验证.同时,将基于Black-Scholes模型的企业人力资本期权价值层级的叠套演进行为以层级跳跃为判断依据进行折算,并利用期权价格的随机最优控制作为区间问题进行折算.结果证实:改进Black-Scholes模型在针对叠套以及跳跃行为的人力资本变动过程中,为企业的人力资本存留决策提供了较好的验证及测度价值,但在企业存在更为显著的人力资源动态调整期间的期权价值预测中,需要结合综合投入成本进行相应的人力资本期权价值估计.     

相对损失函数下的保费估计

在经典的信度理论中,几乎所有的保费模型都建立在纯保费基础上。但是在实际保险业务中,要求收取的保费带有安全负荷。文章在相对损失函数下,建立了保费估计模型,得到了该模型下风险保费的6个估计,即聚合保费、聚合估计、Bayes保费、Bayes估计、信度保费和信度估计,并验证了这些估计的相合性。文章还将这6个估计分为两类,用例子比较了这两类估计的异同。     

一类多元响应降维子空间的估计及其应用

在高维空间中进行统计建模通常会碰到"维数祸根"问题,解决办法之一是降维,充分降维是一种有效的降维方法。针对多维响应降维子空间提出一类矩生成函数估计方法及其改进估计量,并给出该类方法估计量的大样本性质:相合性、渐近正态性。通过随机模拟与实例分析,表明改进估计量估计效果有较大幅度提高。