春节模型的设计与应用

 季节调整是经济数据预处理中非常重要的一个步骤。现有的主流季节调整方法X-12-ARIMA 和TRAMO/SEATS中都包含节假日因素的调整。由于不同的国家节假日一般不同,因此各国在进行经济数据的季节调整时,都需要结合本国的假日对季节调整方法进行修正。春节是中国最为重要而且持续时间最长的节日,具体日期可以出现在一月也可以在二月。本文基于X-12-ARIMA方法,同时考虑春节对经济指标的正负性影响效应、春节影响的变化速率以及春节效应的时长三个因素,设计了十二个不同类型的春节模型。本文应用Eviews软件和Demetra软件,采集不同的经济指标,对所设计的春节模型进行了应用研究,并根据异常值改善标准,对最佳的春节模型进行了选择与比较分析。     

教育维度益贫式增长的统计测度

教育公平是社会公平的基础,为了测度经济发展的同时,是否实现教育公平,文章首先运用多维度益贫式增长度量方法γ*PNII,测度了上海市教育维度益贫式增长率;然后通过因子分析法、VAR模型、脉冲响应函数及方差分解方法,分析了上海市教育维度益贫式增长率与教育资源投入之间的波动传导效应,以及教育资源投入对教育维度益贫式增长率的贡献度.     

煤炭价格波动对物价的传导效应研究

文章首先运用协整检验及ECM模型,对煤炭价格波动对我国物价的影响效力进行测度,然后运用脉冲响应函数及方差分解测度其影响时滞及动态变化过程.研究结果表明煤炭价格与我国PPI、CPI之间具有长期均衡关系,从长短期来看,煤炭价格波动对PPI的影响效力相对较大.煤炭价格波动对CPI的冲击相对较弱,同时也不具有长期记忆性,从方差分解也能得出类似的结论.最后基于研究结论提出了相应的政策建议.     

中国对外经贸的就业效应分析

本文分析了改革开放以来,我国对外贸易的迅速增长和外贸商品结构的转变以及外商投资的就业效应对我国的就业量及就业模式产生的影响,用理论和数据说明我国外贸事业的发展,创造了大量的就业机会,极大地提高了就业率。     

消费需求不足的原因及解决方略

由于我国居民收入短期内很难有实质性提高、消费政策存在一些误区、信用不足严重存在、企业行为被动等因素的制约,使我国消费需求启而难动。因此,着力在短期内增加居民收入,努力提高政策效应,积极促进信用的改观,增强企业的主体意识,消除制约因素,是进一步刺激消费、扩大内需的基本思路。     

货币政策对通货膨胀治理与国民经济增长的效应研究

文章将汇率引入到货币政篆效应研究中,基于非限制性VAR模型对我国货币政策与产出、通货膨胀及汇率之间波动规律的数量关系进行实证研究,来检验我国这次实行的适度从紧的货币政策,对宏观经济的长期及短期影响、非对称性效应的大小、政策效应在时间、贡献率上的差异性等作用和特点.     

教育投资对改善中国经济增长方式影响的统计检验

文章采用我国大陆30个省、自治区和直辖市1997-2007年的面板数据,构建以人力资本为中介变量的中介效应模型,分析教育投资对改善中国经济增长方式的具体影响机理,并分别采用三种方法对该机理中人力资本的中介效应进行实证检验.     

面板数据的双误差分量模型与Hausman检验

双误差分量模型可以分为四类:固定效应双误差分量模型、随机效应双误差分量模型、个体固定效应-时间随机效应的双误差分量模型、个体随机效应-时间固定效应的双误差分量模型.Hausman检验该如何判断个体或者时间是固定效应还是随机效应呢?文章对此专门进行了研究,给出了一个合理有效的步骤.     

基于面板模型的中国货币政策省际效应解析

文章应用变截距固定效应面板数据模型并基于30个省际单位的面板数据,从省际角度对1997～2006年我国货币政策的整体效应和省际效应进行实证分析的结果显示:中国货币政策对经济增长的贡献率处于较低水平,对经济增长的拉动作用明显小于消费和投资的影响力:货币政策具有显著的省际影响差异,各省际单位对货币政策的反应存在明显差异;我国货币政策短期内对内陆经济水平较低省份的影响力较大,中期内对沿海或靠近沿海地带省份有较大的影响力.     

中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1，1）模型

本文基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1,1）模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应,结果表明,除了企业商品价格指数和M0之外,其它宏观经济指标的增长率（速度）均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。