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71.
在以往的研究中,大多数学者都是从迪尔凯姆和韦伯解释社会所依赖的路径和视角之不同来看待他们在方法论上的差异.而笔者认为,尽管迪尔凯姆和韦伯在社会学的整体方法论上迥然不同而导致各自解释"社会"的范式也有明显差异,但他们终因"社会学"的学术范畴走到一起.因此,本文拟在分析二者差异的基础上进一步探讨沟通二者的桥梁,为避免新时期社会学方法论走向两个极端提供一种理论上的思考. 相似文献
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伴随着世界政治经济一体化的发展和相互依赖的加深,在国际政治领域对国际机制的研究更是百家争鸣。本文是对美国著名政治学家斯蒂芬·克拉斯纳的国际机制理论的解读,主要从他的两篇文章《结构性原因和机制的后果:机制作为干预变量》和《现实主义机制的限制:机制作为自由变量》来思考国际机制的地位和作用。 相似文献
75.
李钢英 《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2004,26(Z2):147-149
在分析技术标准壁垒的基础上探究其由来、发展,并以经济学、博弈论等理论分析,对技术标准壁垒的形成、作用及跨越机制进行了充分论述. 相似文献
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股票价格时间序列与宏观经济变量时间序列原始数据的不同频直接导致传统计量模型在处理宏观经济波动与股票市场波动的关系问题中产生模型误设和估计偏误。本文运用混频自回归条件异方差模型从水平值和波动率两个维度实证分析生产者价格指数、居民消费价格指数、宏观经济景气指数及同业拆借利率四个宏观经济变量对股票市场波动的长期动态影响。同时,运用主成分分析提取宏观经济第一主成分并构建一个宏观经济综合指数,进一步探究宏观经济总体状况对股票市场波动的长期影响。研究发现:股票市场已实现波动率显著地放大了股票市场的长期波动。生产者价格指数、居民消费价格指数、宏观经济景气指数的水平值和波动率均对股票市场长期波动产生显著影响;且其波动率维度呈现出较强的持续效应;同业拆借利率仅在水平值维度对股票市场波动长期成分产生微弱影响。宏观经济第一主成分和宏观综合指数的波动率对股票市场波动长期成分均具有显著的正向放大作用,但持续效应较弱;而其水平值对股票市场波动长期成分的影响虽然微弱,但持续时间较长。 相似文献
80.
本文建立一种改进的非参数期权定价模型,称为单指标非参数期权定价模型。相比现有非参数回归期权定价模型是期权价格关于各个因素的多元回归函数,本模型通过变量变换把期权价格多个因素指标转换为一个综合变量——单指标,得到期权价格关于单指标的一元非参数回归方程。改进的模型实现了多元非参数期权定价模型的降维和简化了模型计算;还通过多个期限期权的单指标组合解决了非参数估计的样本数量问题;以及通过期限平滑解决了现有非参数定价模型中的日历效应问题。选取上证50ETF期权数据实证分析表明,无论是样本内的估计结果还是样本外的预测结果都比传统的Black-Scholes模型、半参数Black-Scholes模型和多元非参数回归期权定价模型估计效果有提高。 相似文献