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51.
青海话中的词缀“头”除了有与汉语普通话词缀“头”相同的特点外,还能够放在动词词根和形容词词根语素的后面,构成一个新的名词,表示某事是否值得做或必要性的主观评价,也可以指对象或状态;这种方式构成的名词是一个开放的系统,只存在于具体语境之中。文章还进一步探讨了这种用法的起源,并与其它方言中的词缀“头”作了对比分析。 相似文献
52.
53.
自阿克洛夫以来,经济理论界在研究信息不对称问题时,由于受传统刻画不确定性方法的束缚,没有认识到个人在做出决策时对其他参与者的类型集的主观估计的重要作用,因此缺乏对某些问题的现实解释力。对传统理论的假设做出合理的改变,才能拓展对信息不对称问题的研究途径,得出新的结论。 相似文献
54.
55.
基于生命周期-持久收入假说,在一般随机Ramsey模型的基础上,推导包含房价、收入和财富的住房消费函数,利用2002年至2013年31个省直辖市的面板数据,采用两步System-GMM估计方法考察我国房价波动和居民收入水平对住房消费的影响.实证结果表明:房价波动对全国居民住房消费具有显著的抑制作用;其中,滞后期和当期房价波动与当期住房消费负相关,挤出效应明显;未来一期房价波动与住房消费变化方向一致,存在积极的财富效应;此外,房价波动对东中西部各地区居民住房消费的抑制作用存在较大差异,西部地区抑制效应最为明显;滞后期住房消费与当期住房消费变动方向一致,人均可支配收入波动和人均年底储蓄余额对我国人均住房消费都起着重要的支撑作用. 相似文献
56.
加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
风险价值(VaR)因为简单直观,成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一,而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。本文基于分位数回归理论对AR模型提出了一个估计方法--加权复合分位数回归(WCQR)估计,该方法可以充分利用多个分位数信息提高参数估计的效率,并且对于不同的分位数回归赋予不同的权重,使得估计更加有效,文中给出了该估计的渐近正态性质。有限样本的数值模拟表明,当残差服从非正态分布时,WCQR估计的的统计性质接近于极大似然估计,而该估计是不需要知道残差分布的,因此,所提出的WCQR估计更加具有竞争力。此方法在预测资产收益的VaR动态风险时有较好的应用,我们将所提出的理论分析了我国九只封闭式基金,实证分析发现,结合WCQR方法求得的VaR风险与用非参数方法求得的VaR风险非常接近,而结合WCQR方法可以计算动态的VaR风险值和预测资产收益的VaR风险值。 相似文献
57.
58.
《Journal of Statistical Computation and Simulation》2012,82(1):135-150
Many if not most lifetime distributions are motivated only by mathematical interest. Here, a new three-parameter distribution motivated mainly by lifetime issues is introduced. Some properties of the new distribution including estimation procedures, univariate generalizations and bivariate generalizations are derived. A real data application is described to show its superior performance versus at least that of 15 of the known lifetime models. 相似文献
59.
Jinyuan Chen 《Journal of Statistical Computation and Simulation》2017,87(4):791-805
In this paper, the reliability of a system is discussed when the strength of the system and the stress imposed on it are independent, non-identical exponentiated Pareto distributed random variables. Different point estimations and interval estimations are proposed. The point estimators obtained are maximum likelihood, uniformly minimum variance unbiased and Bayesian estimators. The interval estimations obtained are approximate, exact, bootstrap-p and bootstrap-t confidence intervals and Bayesian credible interval. Different methods and the corresponding confidence intervals are compared using Monte-carlo simulations. 相似文献
60.
One of the standard variable selection procedures in multiple linear regression is to use a penalisation technique in least‐squares (LS) analysis. In this setting, many different types of penalties have been introduced to achieve variable selection. It is well known that LS analysis is sensitive to outliers, and consequently outliers can present serious problems for the classical variable selection procedures. Since rank‐based procedures have desirable robustness properties compared to LS procedures, we propose a rank‐based adaptive lasso‐type penalised regression estimator and a corresponding variable selection procedure for linear regression models. The proposed estimator and variable selection procedure are robust against outliers in both response and predictor space. Furthermore, since rank regression can yield unstable estimators in the presence of multicollinearity, in order to provide inference that is robust against multicollinearity, we adjust the penalty term in the adaptive lasso function by incorporating the standard errors of the rank estimator. The theoretical properties of the proposed procedures are established and their performances are investigated by means of simulations. Finally, the estimator and variable selection procedure are applied to the Plasma Beta‐Carotene Level data set. 相似文献