Joint Model of Clustered Failure Time Data with Informative Cluster Size

In this article, we propose an estimation procedure to estimate parameters of joint model when there exists a relationship between cluster size and clustered failure times of subunits within a cluster. We use a joint random effect model of clustered failure times and cluster size. To investigate the possible association, two submodels are connected by a common latent variable. The EM algorithm is applied for the estimation of parameters in the models. Simulation studies are performed to assess the finite sample properties of the estimators. Also, sensitivity tests show the influence of the misspecification of random effect distributions. The methods are applied to a lymphatic filariasis study for adult worm nests.     

金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资

针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。实证研究表明,中国股市不仅存在高阶矩风险,而且风险具有时变特征;为防范高阶矩风险,投资者需要动态地修正他的资产配置权重。     

基于QSIM算法的舆论主体行为模拟研究

社会舆论是一个复杂系统,而探寻舆论形成过程中社会公众(舆论主体)的群体行为特征和相互作用关系,进而为有效调控社会舆论的导向更是一项复杂的系统工程。本文以我国2003年的SARS事件为例,对初期的舆论形成状态,这里特指谣言肆起阶段,基于QSIM算法对社会公众的行为进行定性推理及分析。社会舆论的定性推理方法将为从定性到定量研究舆论提供一个桥梁、一种视角和有效途径。     

航线网络中需求无约束估计的非参数选择模型

传统的航空客运需求无约束估计方法仅针对平行直达航班中的顾客需求“溢出”和“再 现”问题,未能考虑航空网络中直达和中转联程航班之间的网络替代效应． 基于顾客偏好排序列表定义了航空网络顾客类型集合,建立了考虑顾客策略行为的网络型非参数离散选择模型．考虑到网络环境下历史预售数据的不完备性,站在线上和线下交易平台的角度,分别建立了非截尾和截尾需求情况下的完备数据对数似然函数． 采用 EM 算法对顾客到达率和概率质量函数进行联合估计,并提出了网络环境下的顾客“初始需求”、“再现需求”和“溢出需求”无约束估计计算方法．通过数值模拟验证了所提方法的可行性和有效性,相较于现有方法能准确反映产品间网络替代效应对顾客选择行为影响,从而更加有效地避免对历史顾客“初始需求”的高估问题．     

基于收益管理的邮轮客舱分配与定价模型

基于收益管理的思想对邮轮客舱分配与定价问题进行了研究。结合邮轮运营中的个性化特点，例如消费者团体人员构成多样、较长的预售周期以及救生位和儿童看护人员的数量限制等。在不失一般性的前提下，建立了整数规划模型用以确定在预售周期内的不同预售阶段中各种客舱类型的待售数量及其价格，以达到使邮轮公司收益最大化的目的。实验分析表明，该模型在实际应用中是有效的且呈现出显著的年增长趋势，可明显提高邮轮公司的收益。此外，设计了一种基于韦伯分布的EM算法用以解决模型中涉及到的需求量的无约束估计问题。数值算例研究表明，该算法收敛速度快且无约束估计过程可靠有效。