Evaluating the Significance Test When the Correlation Coefficient is Different from Zero in the Test of Hypothesis

Sample size and correlation coefficient of populations are the most important factors which influence the statistical significance of the sample correlation coefficient. It is observed that for evaluating the hypothesis when the observed value of the correlation coefficient's r is different from zero, Fisher's Z transformation may be incorrect for small samples especially when population correlation coefficient ρ has big values. In this study, a simulation program has been generated for to illustrate how the bias in the Fisher transformation of the correlation coefficient affects estimate precision when sample size is small and ρ has big value. By the simulation results, 90 and 95% confidence intervals of correlation coefficients have been created and tabled. As a result, it is suggested that especially when ρ is greater than 0.2 and sample sizes of 18 or less, Tables 1 and 2 can be used for the significance test in correlations.     

水处理剂ATMP测试方法探讨

现行测试ATMP活性组分方法有HG/T2841-1997(97版)和HG/T2841-2005(05本文结果05版标准操作简单,终点易判定,测试结果的精密度≥0.2%,规定了ATMP含量测试方法,有利于得到准确的检验结果。     

转型期的中国经济波动特征

本文使用1978-2013年的中国宏观经济数据,从总需求、产业、生产力、就业与工资、价格水平、货币与利息6个方面考察了改革开放以来我国经济波动的规律。不同于已有的研究结果,我们发现其具有明显的“转型经济”特征,主要体现在以下两个方面：一、经济周期大致可分为两个阶段：1978-1990年和1991-2013年。前一阶段,主要是供给面因素造成经济波动,且波动率较大。后一阶段,经济波动表现为需求驱动型,波动幅度明显减弱。二、第一产业就业人数与第二、三产业就业人数之和的比值具有明显的反周期特征。这反映了在我国的工业化进程中,农村剩余劳动力在空间上频繁迁移的特点,即宏观经济景气时,农村剩余劳动力迁移到城市;反之,则迁移回农村。     

金融宏观调控与流动性关系的实证分析

近几年,如何有效治理流动性问题成为社会各界关注的焦点。通过对1990—2009年的存贷款利率和M2/GDP的年度数据以及2000年1月—2011年2月的存款准备金率和M2-M1的季度数据,进行协整检验和格兰杰因果检验,分组讨论金融宏观调控与流动性之间的关系。结果表明,提高存贷款利率能够长期有效的抑制流动性过剩,提高存款准备金率对流动性过剩的抑制作用相对较弱且在长期中不稳定,存款准备金率是M2-M1的格兰杰原因,反之不成立。     

基于LSTAR模型的中国股市泡沫风险识别

本文在非线性模型框架下拟合中国主要股价指数的真实数据生成过程,并提出股市泡沫风险识别方法,较Phillips et al.（2011）提出的上确界单位根(SADF)方法具备更好的效果,能够精准预判股市泡沫风险进而为防范化解金融风险的政策措施提供参考。实证检验发现,主要股价指数的波动均存在逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型描述的非线性特征,自推出以来,四大股价指数均存在泡沫风险,上证指数存在六个主要的持续期,深圳成指存在四个主要的持续期,沪深300指数存在两个主要持续期,而创业板指数存在三个持续期。总体来看,创业板指数的泡沫生成时间会先于其它三大指数,可以作为预警中国股票市场泡沫风险的先行指标,且2015年7月之后的中国股票市场并不存在泡沫风险。     

陕西省农产品加工企业产值对农民收入的影响分析——基于协整检验和格兰杰因果检验

为探讨陕西省农产品加工企业产值对农民收入的影响,运用协整检验和格兰杰因果检验分析方法,采用Eviews3．1软件分析了陕西省1995--2007年农产品加工企业的产值和农民收入。结果表明,农产品加工企业产值和农民收入存在长期稳定的关系和互为因果的关系;在长期中,农产品加工企业产值增加1个单位,农民收入增加0．8997个单位;在短期中,两者的协整关系以7．79％的修正力度拉回均衡状态,农产品加工企业的产值与农民收入的相互拉动效应会滞后1期。针对此结论提出搞好发展规划、促进精深加工、出台扶持政策等建议,推动农产品加工业的发展。     

基于面板数据的旅游外汇收入与地区经济发展的关系分析

我国不同地区的旅游外汇收入与其经济发展间不是都存在长期均衡关系,旅游外汇收入水平不同时,两者间关系存在明显不同。     

空间经济计量滞后模型Bootstrap Moran检验功效的模拟分析

 当误差项不服从独立同分布时,利用Moran’s I统计量的渐近检验,无法有效判断空间经济计量滞后模型2SLS估计残差间存在空间关系与否。本文采用两种基于残差的Bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间相关关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从功效角度看,无论误差项服从独立同分布与否,与渐近检验相比,Bootstrap Moran检验都具有更好的有限样本性质,能够更有效地进行空间相关性检验。尤其是,在样本量较小和空间衔接密度较高情况下,Bootstrap Moran检验的功效显著大于渐近检验。     

An alternative Wald type test for two linear restrictions with applications to non-linear models

This paper proposes a new test procedure called the rel test to resolve the problem of small-sample local biasedness and non-monotonic power behavior of the Wald test for two linear restrictions caused by inaccuracy of the estimated covariance matrix of the estimator. This new test procedure, which does not need the covariance matrix of the estimator, involves finding the critical region based on contour points of the percentile confidence limit of a rel utilizing the bootstrap in order to obtain a test with the desired size and good power properties. Simulation results indicate that this new test procedure, the rel test, performs rather well both with respect to controlling size and having monotonic increasing power.     

Decisions on Seasonal Unit Roots

Decisions on the presence of seasonal unit roots in economic time series are commonly taken on the basis of statistical hypothesis tests. Some of these tests have absence of unit roots as the null hypothesis, while others use unit roots as their null. Following a suggestion by Hylleberg (1995) to combine such tests in order to reach a clearer conclusion, we evaluate the merits of such test combinations on the basis of a Bayesian decision setup. We find that the potential gains over a pure application of the most common test due to Hylleberg et al. (1990) can be small.