Functions of Concordance and Dependence with Related Measures

Some functions that serve as building blocks for construction of a wider range of modes of concordance and dependence are pointed. We probe into interplays of such modes. From the standpoint of their conformity to stochastic dominance ordering of distributions within a Fréchet class, all such derived modes display some parallelism under certain conditions. We finally suggest a novel numeric measure of dependence that covers similar existing measures in literature.     

Concomitants in a Sequence of Independent Nonidentically Distributed Random Vectors

ABSTRACT

Concomitants of order statistics are considered for the situation in which the random vectors (X ₁, Y ₁), (X ₂, Y ₂),…, (X _n , Y _n ) are independent but otherwise arbitrarily distributed. The joint and marginal distributions of the concomitants of order statistics and stochastic comparisons among the concomitants of order statistics are studied in this situation.     

新乡村工业化中的生产组织方式创新——兼论新产业区的起源和演进

新产业区是20世纪70年代以来新乡村工业化的成功模式。与传统工业化过程中形成的以追求规模和范围经济为目的的大规模生产方式不同,新产业区强调柔性生产和持续创新。因而,新产业区在本质上是生产组织方式的创新,是对大规模生产的替代。新产业区的兴起和发展打破了传统发展经济学城乡二元结构和乡村发展依附城市的观点,表明20世纪70年代以来的新乡村工业化和乡村经济发展并不依赖城市,而是内生或相对独立的,拥有自身独特的发展路径。在新乡村工业化过程中,乡村经济的自组织所呈现出的报酬递增和路径依赖,构成了新产业区形成和发展的基本特征和内在机制。对新产业区起源和演进的历史条件和内在机制的理论分析,将有助于我们更深入地思考中国新农村建设中的相关问题。     

面板数据模型的截面相关检验研究

 相关系数的绝对值形式可以很好的避免Pesaran（2004）的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。     

时变空间权重矩阵面板数据模型稳健LM检验有效性研究

空间权重矩阵是描述个体间空间关系的重要工具,通常基于个体间的地理距离构造不随时间而改变的空间权重矩阵。然而,当个体间的空间关系源自经济/社会/贸易距离或人口流动性/气候等特征时,空间权重矩阵本质上可能将随时间而改变。由此,本研究提出时变空间权重矩阵面板数据模型的稳健LM检验。大量Monte Carlo模拟结果显示：从检验水平和功效角度来看,基于误设的非时变空间权重矩阵的稳健LM检验存在较大偏差,但是基于时变空间权重矩阵的稳健LM检验能够有效地识别面板数据中的空间关系类型。尤其是,在时间较长和个体较多等情况下,时变空间权重矩阵的稳健LM检验功效更高。     

均值尾部相关系数及其在金融领域的应用

传统尾部相关系数用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了四种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。     

不同依赖类型对零售商行为影响的实证分析——以家电行业为例

提出不同依赖类型对零售商行为影响的概念模型,通过在家电行业的抽样调查,证明零售商对主要供应商的两种依赖类型,即核心类依赖与对承诺的依赖,对供应商权力、零售商信任与关系承诺的影响是不同的.这一结论对供应商在供零关系管理,构建零售终端竞争优势中的启示在于,随着零售商规模化发展,供应商应放弃运用渠道权力的传统做法,只有采取沟通与关系承诺去赢得零售商的信任与关系承诺,才能获取长期的优势合作关系.     

住房价格、土地价格与地方政府行为

本文基于中国35个大中城市2005至2015年的面板数据,通过构建具有“空间依赖”性质的房价地价空间面板联立方程模型,深入研究房价与地价关系、地方政府行为对房价和地价的作用机制以及城际间的相互作用。研究表明,临近城市间的房价相互“模仿”并一同推动地价上涨,房价对地价的影响呈现“模仿促进”的作用特征;各城市通过尽可能抬高本地地价来拉大与临近城市地价水平的差距,进而推高房价,实现“以地生财”。此外,研究还证实地方政府通过“价格途径”和“政策途径”均能对房价进行有效调控,且“价格途径”具有一定的传染性;而“数量途径”和“结构途径”作为地方政府控制地价的有效手段,具有较强的溢出效应。     

A bivariate distribution with Lomax and geometric margins

We develop a stochastic model describing the joint distribution of $(X,N)$, where $N$ has a geometric distribution while $X$ is the sum of $N$ dependent, heavy-tail Pareto components. Models of this form arise in many applications, ranging from hydro-climatology to finance and insurance. We present fundamental properties of this vector, including marginal and conditional distributions, moments, representations, and parameter estimation. We also include an example from finance, illustrating modeling potential of this new bivariate distribution.     

水平竞争条件下的供应链信息泄露策略

本文探讨非对称信息下,制造商针对议价能力不同的大型及小型零售商分别采用了收益共享、批发价合约时,大型零售商的市场信息被制造商泄露给竞争对手,从而对供应链产生的影响。通过对比有无信息泄露下各方成员的博弈过程,分析供应链信息泄露的原理;进而在制造商总是会泄露信息的前提下,构建基于信号传递的信息泄露下供应链成员决策模型,分别讨论分离均衡与混同均衡两种情形下,零售商的订货策略及其相应的收益。在此基础上进一步做出扩展,制造商有主动权以选择是否泄露信息的情况,对比分析零售商的策略选择问题。经过分析发现,出于自身利益的角度,制造商总是会泄露信息,从而导致供应链的整体利润下滑。对此,大型零售商的订货策略选择与市场需求的波动程度有关：波动较小则选择混同均衡;波动较大则选择分离均衡。特别地,当市场需求为低时,大型零售商的最优订货量会向下扭曲,即支付一定的“信息租金”作为应对信息泄露的代价。