分组公平排队算法的仿真研究

对ＡＴＭ复接器和输出缓存ＡＴＭ交换机采用各种分组公平排队算法情况下的信元时延进行了仿真。仿真结果表明,ＳＣＦＱ对连接之间的隔离性比其他算法差;若一个ＣＢＲ速率组内没有流量超过其预约带宽的连接,则用 Ｐｅｒ＿Ｒａｔｅ＿Ｇｒｏｕｐｉｎｇ方式实现 ＷＦ２Ｑ＋和不用这种实现方式,从最大时延和平均时延来看,相差不大。提出了一个调度 ＣＢＲ、 ＶＢＲ、 ＡＢＲ和 ＵＢＲ的调度器结构,既能满足 ＣＢＲ对时延的严格要求,又能保证ＶＢＲ、ＡＢＲ和ＵＢＲ的吞吐率,同时还具有较低的实现复杂性。     

基于相空间重构的同业拆借利率混沌特性研究

同业拆借利率在整个金融市场的利率结构中具有导向作用,因此对同业拆借利率波动的研究具有重要意义.本文基于相空间重构技术对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kolmogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征.计算结果表明,银行间同业拆借利率具有混沌特性,这使得对同业拆借利率的长期预测成为不可能.     

债转股在实践中的问题及对策

债转股是化解银行不良资产和推进国有企业改革与发展的一项重大举措,但是在具体执行过程中存在着许多问题。本文从企业的道德风险、企业和资产管理公司的治理结构、债转股后的资产报酬率、资本市场和中介机构等方面就债转股过程中存在的问题进行了分析,并提出了相应的对策及建议。     

我国养老保险制度改革与政府监管

鉴于养老保障体系功能的多样性、复杂性和历史欠帐过多 ,致使我国以统帐结合的养老保险制度模式存在着一系列问题 ,为解决即将来临的人口老龄化 ,防范养老保障风险 ,笔者认为应该建立起以完全积累制个人帐户为主体的多层次养老金制度体系 ,并重新对政府的职能、作用进行界定。     

净现值决策法和期权决策法的比较研究

本文首先介绍了传统的投资决策方法即净现值法的基本原理 ,给出了应用实例 ;然后分析了期权投资决策法的基本原理、方法及应用实例 ;最后对这两种不同的投资决策方法进行了归纳总结。     

论我国商业银行资产负债利率风险管理

认为利率风险管理是我国商业银行资产负债管理的核心内容之一 ,在此基础上考察了我国利率变化状况 ,探讨了利率风险的衡量方法 ,并提出了加强利率灵敏性管理 ,化解利率风险的现实举措     

Bernstein插值过程的同时逼近

考虑了Bernstein插值过程的同时逼近问题,得到了逼近阶的估计.     

Characterizations of generalized mixtures of geometric and exponential distributions based on upper record values

Let X _{U (1)} < X _{U (2)} < … < X _{U ( n )} < … be the sequence of the upper record values from a population with common distribution function F. In this paper, we first give a theorem to characterize the generalized mixtures of geometric distribution by the relation between E[(X _{U ( n +1)}–X _{U ( n )})²|X _{U ( n )} = x] and the function of the failure rate of the distribution, for any positive integer n. Secondly, we also use the same relation to characterize the generalized mixtures of exponential distribution. The characterizing relations were motivated by the work of Balakrishnan and Balasubramanian (1995). Received: March 31, 1999; revised version: November 22, 1999     

2007年中国股市与利率关系的研究

文章对2007年央行连续加息后,中国股市发生的变化进行了实证研究。根据经济学的一般规律,存款准备金率、利率的上调会导致股市的下跌,但是在中国2007年不到一年的时间里,已经经历了七次存款准备金率的上调和五次利率的上调,如此频繁的出台货币政策,股市却没有出现预期的下跌。针对这一现象进行了研究,分析这一经济学一般规律在中国不适用的原因,并对这一规律进行了补充修正。      

Overcoming the zero interest-rate bound: A quantitative prescription

Using a macro-econometric model we provide a quantitative estimate of the cash transfer or tax cut that would achieve recovery from a severe recession when the central bank is unable to achieve full recovery because of the zero bound. We introduce an automatic transfer and simulate its triggering in the severe recession. We find that an automatic transfer that averages 3% of quarterly GDP repeated four times (quarterly) reduces the unemployment rate an additional full percentage point and thereby completes the recovery. We recommend that legislatures enact an automatic counter-cyclical fiscal policy that will assure adequate stimulus without generating a long-term debt problem.