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51.
In this article, we first propose the modified Hannan–Rissanen Method for estimating the parameters of autoregressive moving average (ARMA) process with symmetric stable noise and symmetric stable generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) noise. Next, we propose the modified empirical characteristic function method for the estimation of GARCH parameters with symmetric stable noise. Further, we show the efficiency, accuracy and simplicity of our methods with Monte-Carlo simulation. Finally, we apply our proposed methods to model the financial data. 相似文献
52.
为提高通信系统的频谱效率,研究了一种时频混合重叠复用系统,并提出针对该系统的基于Gabor变换的快速检测算法和利用误差反向传播思想的改进检测算法。实验结果表明,与利用最大似然序列估计检测算法相比,该算法在牺牲部分性能的条件下,检测速度大幅提高,且系统性能和检测速度做了很好的折衷,在较高信噪比时仍然优于相同频谱效率的高阶调制。采用相互重叠的信号复用传输方式直接提高传输速率比使用同样频谱效率的高阶QAM调制能带来更大的增益。 相似文献
53.
Ying-Ying Zhang Ze-Yu Wang Zheng-Min Duan Wen Mi 《Journal of Statistical Computation and Simulation》2019,89(16):3061-3074
For the hierarchical Poisson and gamma model, we calculate the Bayes posterior estimator of the parameter of the Poisson distribution under Stein's loss function which penalizes gross overestimation and gross underestimation equally and the corresponding Posterior Expected Stein's Loss (PESL). We also obtain the Bayes posterior estimator of the parameter under the squared error loss and the corresponding PESL. Moreover, we obtain the empirical Bayes estimators of the parameter of the Poisson distribution with a conjugate gamma prior by two methods. In numerical simulations, we have illustrated: The two inequalities of the Bayes posterior estimators and the PESLs; the moment estimators and the Maximum Likelihood Estimators (MLEs) are consistent estimators of the hyperparameters; the goodness-of-fit of the model to the simulated data. The numerical results indicate that the MLEs are better than the moment estimators when estimating the hyperparameters. Finally, we exploit the attendance data on 314 high school juniors from two urban high schools to illustrate our theoretical studies. 相似文献
54.
In this article we develop a nonparametric estimator for the local average response of a censored dependent variable to endogenous regressors in a nonseparable model where the unobservable error term is not restricted to be scalar and where the nonseparable function need not be monotone in the unobservables. We formalize the identification argument put forward in Altonji, Ichimura, and Otsu (2012), construct a nonparametric estimator, characterize its asymptotic property, and conduct a Monte Carlo investigation to study its small sample properties. Identification is constructive and is achieved through a control function approach. We show that the estimator is consistent and asymptotically normally distributed. The Monte Carlo results are encouraging. 相似文献
55.
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60.
In the present article, we discuss the regression of a point on the surface of a unit sphere in d dimensions given a point on the surface of a unit sphere in p dimensions, where p may not be equal to d. Point projection is added to the rotation and linear transformation for regression link function. The identifiability of the model is proved. Then, parameter estimation in this set up is discussed. Simulation studies and data analyses are done to illustrate the model. 相似文献