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661.
662.
Donald W. K. Andrews 《Econometrica : journal of the Econometric Society》1999,67(6):1341-1383
This paper establishes the asymptotic distribution of an extremum estimator when the true parameter lies on the boundary of the parameter space. The boundary may be linear, curved, and/or kinked. Typically the asymptotic distribution is a function of a multivariate normal distribution in models without stochastic trends and a function of a multivariate Brownian motion in models with stochastic trends. The results apply to a wide variety of estimators and models. Examples treated in the paper are: (i) quasi-ML estimation of a random coefficients regression model with some coefficient variances equal to zero and (ii) LS estimation of an augmented Dickey-Fuller regression with unit root and time trend parameters on the boundary of the parameter space. 相似文献
663.
季红蕾 《盐城工学院学报(社会科学版)》1999,(3)
对于二阶常系数非齐次线性微分方程:y″+ py′+ qy= f(x),给出了当特征根r1 与r2不等时的特解公式。利用该公式,只需求出两个一阶线性微分方程的特解,就可以得到相应二阶常系数非齐次线性微分方程的特解。 相似文献