略论宗教在社会主义和谐社会建设中的积极作用

构建社会主义和谐社会是一项浩繁的事业,需要社会各界共同奋斗。宗教教义中蕴涵许多有关和谐的思想资源,我们应积极挖掘这些资源,采取多种方式和途径,动员信教群众努力为建设社会主义和谐社会做出贡献。     

发挥比较优势强化政府职能打造四川文化产业特色品牌

四川拥有极具特色和比较优势的文化资源,但文化品牌发展的现状与丰富的资源不相匹配,其原因就在于没有发挥四川的比较优势,从而打造具有区域特色和国际影响力的文化品牌。因此,为促进四川向文化强省跨越以及提升四川文化产业的国际竞争力,必须加强文化产业品牌的策划,通过强化政府职能,发挥比较优势,打造出具有本土特色的文化品牌来。     

俄语修辞学研究的历史渊源与发展趋向

综述和分析俄语修辞学由结构到功能、由单一学科到多学科交叉融合、由传统到现代的发展态势,指出目前俄语修辞学已经渗透于其他相关学科,在整个人文科学中起着重要作用,具有极大的发展前景。     

探析中国戏剧两种走向之整合

戏剧作为一种艺术样式,其审美价值究竟偏向于文学性还是剧场性,其功能究竟是重启蒙还是重娱乐,这历来是争议不休、难有定论的问题。即使在今天,中国一些戏剧学专家依然因为各自侧重点的不同,从而看到了当代中国戏剧的两种迥然不同的走向。通过对中国近代以来不同时期不同类型的戏剧进行分析,发现这两种走向其实并不矛盾,相反是整合。当今,在中国戏剧创作中文学与舞台、启蒙与娱乐间对立、偏废的现象正逐渐消淡,二者的融合与统一日益成为一种明显的发展趋势。     

收益率分布主观模型及其实证分析

在累积展望理论基础上,通过累积概率描述主观因素对内在价值分布的影响,建立收益率分布主观模型。建立从经验收益率数据中估计投资群体的风险追求程度、投资情绪和非完全理性程度等行为变量参数的方法。利用沪市A股数据,进行χ2同分布拟合检验,结果表明:0.05水平下,沪市69.56%股票的收益率分布认为符合收益率分布主观模型,接受t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布假设的股票分别为56.31%、44.80%、46.06%和1.74%。通过比较大、小公司投资群体的行为差异,以及利用收益率主观模型估计的内在价值信息参数和行为参数对截面个股收益率进行解释的实证分析,表明收益率分布主观模型及估计行为参数的方法具有合理性。     

企业战略柔性效用机理及其决策模型研究

采用Makadok理性期望模型分析了战略柔性在提供信息、降低运营成本等方面对竞争优势的作用机理,及其与组织资源在创造竞争优势过程中的关系;在此基础上,以不确定性环境下市场需求作为随机变量,构建了企业略柔性水平决策模型.     

存在风险容差约束的模糊投资规划研究

在模糊不确定环境下,利用证券价格为梯形模糊数的模糊AR时间序列预测证券价格,描述市场运动趋势,将半绝对偏差风险约束调整为模糊松弛约束,在均值-半绝对偏差框架下,构建出目标函数服从梯形模糊数的可能性分布,风险约束为模糊松弛约束的模糊投资规划,并求得了有效性前沿。采用上证50的15只指标股进行实证检验,表明:规划可以给投资者带来较高的投资满意度水平;规划考虑了市场趋势,具有决策的针对性;风险的容差水平体现了投资者自身评定程度,在不同的市场行情下,风险容差水平具有不同的作用;规划比均值-半绝对偏差模型具有更高的有效性前沿,更加具有投资的针对性。     

一般竞争战略的逻辑基础重构

在评价波特的竞争战略理论、基本战略理论和相关实证研究科学性的重大缺陷的基础上,尝试建立在新的产业环境中发展竞争战略理论所必需的新的逻辑概念基础,给出了公司所在产业、参照产品和相对溢价的定义,以及成本领先战略和标歧立异战略的定义,修正了两种基本战略相容的经典条件,界定了低成本差异化战略,提出若干假设及推论供分析和实证检验。     

Realized GAS-GARCH及其在VaR预测中的应用

论文提出了新的波动率模型Realized GAS-GARCH,并推导了该模型的QMLE参数估计.该模型结合了Generalized Autoregressive Score (GAS)模型的基本思路,把Realized GARCH 模型扩展到包含厚尾分布的情形,并采用了与厚尾分布参数相依的冲击响应函数.与简单的厚尾分布扩展模型相比,这种设定对于回报率中的极端值更加稳健.在基于沪深300指数高频数据的实证结果中,使用GAS冲击响应函数的模型对“在险价值”VaR的预测能力显著的超过了传统的厚尾Realized GARCH模型.     

A class of weighted dependence measures for bivariate failure time data

This paper considers a class of summary measures of the dependence between a pair of failure time variables over a finite follow-up region. The class consists of measures that are weighted averages of local dependence measures, and includes the cross-ratio-measure and finite region version of Kendall's τ; recently proposed by the authors. Two new special cases are identified that can avoid the need to estimate the bivariate survivor function and that admit explicit variance estimators. Nonparametric estimators of such dependence measures are proposed and are shown to be consistent and asymptotically normal with variances that can be consistently estimated. Properties of selected estimators are evaluated in a simulation study, and the method is illustrated through an analysis of Australian Twin Study data.