要素错配对中国粮食全要素生产率的影响

基于超越对数生产函数的随机前沿模型对2000-2017年中国水稻、小麦和玉米等三类粮食作物TFP进行测算,并在构建要素错配指数的基础上,对单位规模土地上投入的劳动、机械、化肥和种子等4种要素错配对粮食作物实际TFP增长率的影响进行时空差异分析。研究结果显示,2000-2017年粮食作物的实际TFP增长率平均为2.24%,有效TFP增长率约为0.73%;狭义技术进步对TFP增长的拉动作用在减弱,要素配置效率的优化对TFP的提升作用在增强;劳动投入过度比较突出,是引发粮食生产要素配置不优的主要原因;从空间区域来看,东部地区要素错配程度相对较低,西部地区相对较高;中部地区粮食作物的实际TFP增长率对要素错配的敏感度要强于东部和西部地区。     

基于工作坊的学前教育专业大学生人文素养培育策略——以大庆师范学院为例

幼儿教师的人文素养是学前教育专业师范生必备的基础素养,是走入工作岗位前亟需提高的,也是各大高等院校在人文培养过程中需要补充和提升的一环。工作坊模式在教育教学能力的培训中广泛应用,在学前教育专业大学生人文素养培育的过程中也有着较好的实施效果。本文对基于工作坊的学前教育专业大学生人文素养培育中的优势进行分析,从工作坊的基础设施和条件、工作坊的师资配备、工作坊的课程建设、工作坊的课程评价建构等四个方面提出学前教育专业大学生人文素养培育中的应用策略。     

股指期货价格非线性均值回复特性实证研究

用ESTAR 模型对香港恒生指数期货933、9312、943 合约及S&P 500 指数期货933、9312、 943 合约价格进行了实证研究,发现恒生指数期货933、9312 合约实际价格呈现非线性均值回 复,而其他各合约实际价格呈现线性均值回复. 结论:由于股票现货没有卖空机制使套利成本 较大,抑制了套利行为,导致期货合约实际价格呈现非线性. 在股票现货没有卖空机制的市场 条件下,单向套利的机会要比成熟的市场更多.     

基于模糊规划的QFD 系统参数确定方法

针对QFD 系统的内在模糊性,运用带有对称三角形模糊系数的模糊规划理论,提出了一 种确定QFD 系统参数的方法. 并通过工程特性目标值的规范化,定义产品开发总成本函数、工 程特性改进成本函数及改进成本系数等概念,建立了一个QFD 规划模型. 仿真结果表明,该模 型能够帮助开发人员在不确定的、模糊条件下有效确定关联函数及自相关函数,优化顾客需求 的满意水平,确定工程特性目标值,使新开发/ 改进的产品顾客满意度赶上或超过目标市场上 的竞争企业,并满足开发预算约束.     

基于GRPLS 回归的 中国经济增长影响因素分析

构造一种新的方法———岭- 偏最小二乘回归方法(它既有效消除了因素变量之间的多 重共线性,又克服了传统方法的不足,且使模型更加稳健,具有更强的预测和分析能力) ;并运 用广义岭- 偏最小二乘回归方法分析了我国经济增长的影响因素,为我国制订持续、快速增长 的经济政策提供了有益的参考.     

Risk Modeling, Assessment, and Management of Lahar Flow Threat

The 1991 eruption of Mount Pinatubo in the Philippines is considered one of the most violent and destructive volcanic activities in the 20th century. Lahar is the Indonesian term for volcanic ash, and lahar flows resulting from the massive amount of volcanic materials deposited on the mountain's slope posed continued post-eruption threats to the surrounding areas, destroying lives, homes, agricultural products, and infrastructures. Risks of lahar flows were identified immediately after the eruption, with scientific data provided by the Philippine Institute of Volcanology, the U.S. Geological Survey, and other research institutions. However, competing political, economic, and social agendas subordinated the importance of scientific information to policy making. Using systemic risk analysis and management, this article addresses the issues of multiple objectives and the effective integration of scientific techniques into the decision-making process. It provides a modeling framework for identifying, prioritizing, and evaluating policies for managing risk. The major considerations are: (1) applying a holistic approach to risk analysis through hierarchical holographic modeling, (2) applying statistical methods to gain insight into the problem of uncertainty in risk assessment, (3) using multiobjective trade-off analysis to address the issue of multiple decisionmakers and stakeholders in the decision-making process, (4) using the conditional expected value of extreme events to complement and supplement the expected value in quantifying risk, and (5) assessing the impacts of multistage decisions. Numerical examples based on ex post data are formulated to illustrate applications to various problems. The resulting framework from this study can serve as a general baseline model for assessing and managing risks of natural disasters, which the Philippines' lead agency-the National Disaster Coordinating Council (NDCC)-and other related organizations can use for their decision-making processes.     

动态经济系统分析的经济计量模型与方法

综述可有效阐明动态经济系统长期关系和因果关系的因果测度理论. 首先简要介绍多变 量时间序列的协整过程及与此相关的若干概念,并总结了在经济计量学领域评价较高的多变 量自回归模型的统计识别方法. 基于多变量时间序列协整过程的向量自回归模型,较详细讨论 了多变量时间序列间各种因果测度的定义及其沃尔德检验. 所述单方向因果测度及其统计检 验理论作为C1W. J . Granger 非因果性理论的扩张,不仅可以检验两组时间序列间的因果影响 存在与否,还可以定量描述影响的程度. 单方向因果测度理论为分析复杂经济系统提     

我国货币政策作用非对称性和波动性的实证检验

货币政策的非对称性主要是指货币政策在经济周期的不同阶段具有不同的作用效果. 文 章利用描述实际GDP 增长率波动成分的各种GARCH 模型检验发现,在我国经济运行当中,紧 缩性货币政策对于经济的减速作用大于扩张性货币政策对于经济的加速作用. 因此,应该在经 济收缩阶段实行稳健性货币政策来规避金融风险和防范通货膨胀,采用积极财政政策刺激投 资需求和消费需求,以保持经济的快速稳定增长.     

企业规划与信息系统规划战略一致性实证研究

以战略匹配模型(SAM) 及其在企业活动中的过程模型为研究对象,探讨了企业规划(BP) 和信息系统规划( ISP) 战略一致性程度与企业内外环境、企业所采取的竞争战略方向、ISP 的战 略地位以及IT 对企业业绩的贡献等因素间的关系,并运用中国企业数据进行了实证分析. 结 果表明,企业高层的战略规划意识以及利用IT 整合企业资源的能力与BP2ISP 战略一致性程度 和企业业绩密切相关,是企业获取竞争优势的重要因素.     

VaR-APARCH模型与证券投资风险量化分析

基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在尖峰肥尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应。本文应用APARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综合指数的VaR风险值,然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析。通过返回检验,我们发现,APARCH应用于VaR估计是统计有效的,并且明显优于GARHC模型。