关于带权Hardy不等式

本文得到了Hardy算子Tf(x)=integral from o to x f(t)dt从空间L~p(R_+,vdx)到L~q(R_+,Udx)有界的权函数对(u,v)的特征,其中1≤q相似文献   

一类拟微分算子的强Grding不等式

研究由S?类象征所规定的拟微分算子的Garding不等式,利用一对新的权函数Ψ,Ψ,导出了由S?(0相似文献   

简并能级多级微扰的高阶修正

就最一般情况，给出了简并能级多级微扰至四阶的修正过程，得到了能量修正和近似波函数的公式．     

Linear statistics in change-point estimation and their asymptotic behaviour

ABSTRACT The limiting behaviour of Bayes procedures in the asymptotic setting of the change-point estimation problem is studied. It is shown that the distribution of the difference between the Bayes estimator and the parameter converges to the distribution of a fairly complicated random variable. A class of linear statistics is introduced, and the form of the Bayes estimator within this class is deduced. The asymptotic properties of this linear estimator are investigated in two different settings for the prior distribution.     

关于Gauss-Weierstrass算子线性组合的同时逼近

为了提高正线性算子 Gauss-Weierstrass 算子的逼近阶,往往采用线性组合的方法.本文主要研究了一类 Gauss-Weierstrass 算子线性组合的同时逼近问题,在一致逼近的意义下,给出了逼近的正定理、逆定理及特征刻划.即我们得到了如下结果:设 f∈C_(-∞,+∞),f~(m)(x)存在,W_(n,r)(f;x)表示 Gauss-Weierstrass 算子的一种线性组合,则当 a<2r 时,有(i)‖W_(n,r)~(m)(f;x)-f~(m)‖≤M[ω_(2r)(fn~(-1/2))+n~(-r)];(ii) k_(2r)(f~(m);n~(-r))≤‖W_(k,r)~(m)(f;x)-f_(x)~(m)‖+M(k/n)~rk_(2r)(f~(m);k~(-r));(iii)‖W_(n,r)~(m)(f;x)-f~(m)‖=O(n~(-(a/2))ω_(2r)(f~(m);h)=O(h~a).     

Banach空间中线性流形的单值度量投影算子部分

刘晶和王玉文于2001年引入并研究了Banach空间中线性流形的单值度量投影算子部分，但他们是在空间X和Y均自反、严格凸的强几何假定下来进行讨论的，这极不利于应用．我们在X和Y均是一般Banach空间的弱假定下，讨论并研究了Banach空间中线性流形的单值度量投影算子部分，并给出了该算子部分的结构的刻划．这为将比Lee S.J.与Nashed M.Z.所引进并研究的Hilbert空间集值线性映射包含的最小二乘解推广到Banach空间奠定了理论基础，所得的本质地推广了刘晶与王玉文的结果。     

基于投影的fMRI时间序列图像配准方法研究

利用投影技术,针对功能磁共振时间序列图像,介绍了一种新的自动图像配准方法。该方法将序列图像二值化后沿着水平方向或垂直方向进行投影,根据投影向量元素的位置和大小,快速地计算出图像的旋转、平移运动的变化参数。仿真实验和实际的功能磁共振应用证实了该方法的有效性。     

N为受事连动结构的句法分析

本文从生成语法的角度探讨了汉语中NP为受事的连动结构 ,认为该结构是“空算子”移位的结果 ,进而总结出一条原则 ,即空算子要受到主句中论元性名词的控制。     

力比多的压抑、投射与移置——《金锁记》人物悲剧心理因素解析

弗洛伊德认为,人的性本能即"力比多"是一切本能中最基本的内容,这也是我们解读《金锁记》人物心理因素的最佳注脚。力比多的压抑和投射的失败使七巧成为被害者,而力比多的移置又使她成为加害者。     

Penalized contrast estimator for adaptive density deconvolution

The authors consider the problem of estimating the density g of independent and identically distributed variables X_I, from a sample Z₁,… Z_n such that Z_I = X_I + σ? for i = 1,…, n, and E is noise independent of X, with σ? having a known distribution. They present a model selection procedure allowing one to construct an adaptive estimator of g and to find nonasymptotic risk bounds. The estimator achieves the minimax rate of convergence, in most cases where lower bounds are available. A simulation study gives an illustration of the good practical performance of the method.