敏感性工程社会稳定风险事件——过程模型和参与者行动逻辑

遵照中介效应检验程序要求,构建敏感性工程周边居民利益满意、安全忧虑、支持度与合法感知的中介模型与相关假设。通过对494个有效样本的实证研究结果表明,敏感性工程周边居民的利益满意、合法感知对支持度具有正向的影响;安全忧虑对于支持度具有负向的影响;合法感知在利益满意与支持度之间发挥了显著的不完全中介效应;合法感知在安全忧虑与支持度之间不发挥显著的中介效应。敏感性工程社会稳定风险评估着眼于对民众在利益、安全和合法三个方面的认知进行调查会更加有效。

     

Bayesian nonparametric modelling of the link function in the single-index model using a Bernstein–Dirichlet process prior

This paper proposes the use of the Bernstein–Dirichlet process prior for a new nonparametric approach to estimating the link function in the single-index model (SIM). The Bernstein–Dirichlet process prior has so far mainly been used for nonparametric density estimation. Here we modify this approach to allow for an approximation of the unknown link function. Instead of the usual Gaussian distribution, the error term is assumed to be asymmetric Laplace distributed which increases the flexibility and robustness of the SIM. To automatically identify truly active predictors, spike-and-slab priors are used for Bayesian variable selection. Posterior computations are performed via a Metropolis-Hastings-within-Gibbs sampler using a truncation-based algorithm for stick-breaking priors. We compare the efficiency of the proposed approach with well-established techniques in an extensive simulation study and illustrate its practical performance by an application to nonparametric modelling of the power consumption in a sewage treatment plant.     

政策变量与中国社会分层结构的调整

当代中国的改革是不断用政策来修正制度或体制。改革就是对政策、法规和体制的调整,这种调整最终体现为人们利益关系的变化,用分层理论表述则最终体现为调整社会分层结构。当代中国的政策调整自改革开放以来分为两个重要时期,一个是1992年邓小平南巡讲话以后;一个是2002年中共十六大以后。当前政策调整的趋势,明显地增加了公平方面的政策变量,试图使社会资源的配置向普惠的方向调整。但从2007年算起,尚需要三十三年才能将中国调整成一个中等收入层为主体的社会分层结构。所以,对社会结构的调整,需要做长时期的努力。     

可变产能的按订单装配系统库存和生产决策研究

本文基于一个ATO 生产商的实践,考虑一个需求不确定并具有子装配件的单周期ATO 系统,为了应对较长的采购提前期和有限产能的挑战,生产商可以在得到确定的需求之前提前采购零件,装配子装配件以至于最终产品。由于产品物料清单结构中存在子装配件作为可选的中间件,因此完全使用零件和使用子装配件装配最终产品的不同,造成装配能力在时间上具有可变性。我们对此问题建立了利润最大化模型,分析在上述ATO 环境中的最优库存和生产决策。通过一系列最优解的性质,我们得到了该问题的有效解决方法。     

单指标非参数期权定价——改进的非参数定价方法

本文建立一种改进的非参数期权定价模型,称为单指标非参数期权定价模型。相比现有非参数回归期权定价模型是期权价格关于各个因素的多元回归函数,本模型通过变量变换把期权价格多个因素指标转换为一个综合变量——单指标,得到期权价格关于单指标的一元非参数回归方程。改进的模型实现了多元非参数期权定价模型的降维和简化了模型计算;还通过多个期限期权的单指标组合解决了非参数估计的样本数量问题;以及通过期限平滑解决了现有非参数定价模型中的日历效应问题。选取上证50ETF期权数据实证分析表明,无论是样本内的估计结果还是样本外的预测结果都比传统的Black-Scholes模型、半参数Black-Scholes模型和多元非参数回归期权定价模型估计效果有提高。