支持向量机替代模型的遗传优化设计

针对实际工程中常见的性能函数不能显式表示的优化问题,提出一种基于支持向量机替代模型的遗传优化设计方法。利用试验设计选取合适的设计参数样本点,通过实验或数值仿真获得响应输出,结合遗传算法构建具有参数优化功能的支持向量机替代模型;将支持向量机模型作为目标性能函数,结合其他约束条件完成优化模型的建立,并应用遗传算法进行优化,形成一套准确、高效、适应性强的优化方法。以典型电子装备功分器的结构尺寸优化为例,采用均匀试验设计和高频电磁场仿真软件HFSS获取替代模型训练的学习样本,建立功分器模型的幅度比、相位差和驻波3个响应面目标函数,并对该多目标优化问题进行遗传寻优。     

关于局部对称空间中子流形的截面曲率的Pinching问题

讨论了局部对称空间Nn p 中具有平行平均曲率向量的紧致子流形Mn ,得到了这类子流形的截面曲率的一个拼挤定理 ,纠正和推广了〔1〕中的结论     

关于量子力学的两点注记

本文就量子力学中的两个问题——态迭加原理和左矢量空间的引入,针对一些文献中的描述进行了分析和讨论,进一步明确指出态迭加原理中迭加系数的形式,而对左矢量空间的引入提出了新的描述。     

用盘状锥面刀具加工螺旋面的研究

本文利用欧拉向量原理建立了用盘状锥面刀具加工螺旋面的方程式,从中可以看出这种方法有很好的实用性和有效性,而且具有计算速度快捷的优点。     

基于类复向量原理的机器人位置和姿态分析

介绍了双实部类复向量的有关原理,建立了机器人位置的类复向量方程,并以6R机械手为例,论述机器人位置和姿态分析的类复向量方法。本文的方法与现行坐标变换矩阵法相比,变换次数和被变换的向量个数明显减少,从而使计算过程大大简化。     

核证减排量现货市场与期货市场的价格发现

作为全球碳市场第二大组成部分的CDM市场正在迅速发展。由于CERs交易市场仍是新兴的碳排放权交易市场,目前尚未发现对该资产现货市场和期货市场的价格发现的相关研究。使用向量误差修正模型和公共因子模型对CERs现货市场和期货市场的价格发现功能进行了分析,并使用脉冲响应函数和方差分解对公共因子模型的实证结果进行了验证。研究结果表明:CERs现货价格和期货价格之间存在长期稳定的均衡关系,期货价格是现货价格的Granger 原因,并且目前数据表明CERs现货市场的价格发现功能较弱,而期货市场的价格发现功能较强,即期     

信用评估中的鲁棒赋权自适应Lp最小二乘支持向量机方法

消费者信用评估是金融风险管理和信用产业竞争的一个重要方面.信用评估数据中常带有噪声点,并且其类别是不均衡的.最小二乘支持向量机是一个被广泛应用的分类模型,其模型简单,求解速度快,但鲁棒性差.本文提出了一个鲁棒赋权自适应L_p最小二乘支持向量机模型,能够适应信用评估样本数据库类别不均衡的特点,可以有效处理信用评估数据中带有噪声点的问题.在仿真数据和三个信用数据库上的实证分析表明,本文所提出的模型具有较好的鲁棒性和分类能力.     

基于代价敏感性学习的客户价值细分

在基于价值的客户细分中,不可避免地产生"拒真纳伪"的两类错误,由于错误分类代价差异和不同价值客户数量的不平衡分布,基于总体准确率的数据挖掘方法不能体现由于客户价值不同对分类效果带来的影响.本研究在代价敏感性学习机制下引入支持向量机作为分类工具,建立基于客户价值的错分代价函数,为适应客户价值多类别细分的要求,将二元分类扩展为多元分类,建立分类的期望损失函数作为分类效果的评价标准.实验结果说明,该方法可以更精确地控制代价敏感性和不同种分类错误的分布,降低总体的错误分类代价,使模型能更准确反映分类的代价,有效识别客户价值.     

金融市场联动形态结构的非线性分析

从微观层面分析货币市场与资本市场的联结问题,通过构建支持向量机(SVM)和Copula函数的集成系统,研究金融市场联结途径与形态结构,深层次挖掘两个市场互动的规律.针对金融时间序列的非线性、非平稳特性,利用改进的样本加权支持向量机估计SHIBOR和股票市场价格指数收益率的边缘概率分布函数.然后,再采用优选的Copula函数进一步分析它们的联合概率分布及其在不同情形下的变化情况,获得了货币市场与资本市场联动的相依结构与非线性联结的动态特性.实证分析表明,1Y-SHIBOR和股票市场价格指数收益率的联合分布概率在两者不同变化方向和幅度上表现出不同的变化规律,并存在不对称性.压力测试分析也呈现出相似的结果.     

基于Sai-GA-SVR的我国IPO制度与新股市场特征研究

针对“中国IPO高抑价之谜”,提出了Sai-GA-SVR方法,从市场特征的角度来判断新股是抑价还是溢价,分析了我国1997年-2011年不同制度下的IPO市场特征.研究发现:审批制和价格管制导致了较为严重的抑价,但是随着市场化改革进程的不断推进,新股市场已表现出极大程度的溢价现象;询价制前的新股发行价格仅仅反映公司内在价值,不能反映IPO的市场供求关系与风险水平,同时过于依赖机构投资者的询价制扭曲了制度租金的公平分配.