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1
1.
基于MCMC的金融市场风险VaR的估计
总被引:17,自引:6,他引:11
王春峰
万海辉
李刚
《管理科学学报》
2000,3(2):54-61,89
针对现有 Va R计算中主流方法的缺陷 ,创新性地提出了一种基于马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)模拟的 Va R计算方法 ,以克服传统 Monte Carlo模拟的高维、静态性缺陷 ,提高估算精度 .通过对美元国债的实证分析和计算 ,验证了 MCMC方法的优越性 .
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