金融超高频数据研究新进展

对超高频数据进行建模与分析,已成为国际、国内的金融学研究热点之一。最近几年,对金融超高频数据的研究有很多新的进展,通过对超高频数据的交易时间、标值两个方面的分析,较全面地总结了金融超高频数据研究新进展。最后对其研究的新进展予以简要的评析,并指出未来对金融超高频数据研究的方向。     

不同趋势下沪铜场内外风险传染实证——基于整体传染与时变传染的分析

考虑风险传染实际影响建立传染方程,结合均值和波动溢出构建了时变风险传染模型,并利用MCMC方法进行参数估计,理论上优于原有传染模型.利用沪铜、沪铝和伦铜三月连续数据,以及整体传染和时变风险传染模型进行实证,得出结论:在整体趋势与下降趋势中,沪铜场内外风险传染仅存在量的差异;在整体趋势与上升趋势中,沪铜对沪铝及伦铜的风险传染存在质的差异,该结论充分证实了分趋势进行风险传染研究的必要性.通过进一步的比较研究,发现沪铜场内外风险传染存在的三个突变期,即危机爆发后下降趋势形成期、下降趋势逆转期、两市场价格变动速度变替期,以上三个时期值得相关投资者与监管部门重点关注.     

多元随机风险传染模型及沪铜场内外风险传染实证

为了更合适的度量金融市场间风险传染整体效果,本文通过理论分析构造了风险传染方程,其风险传染项相比已有的系数风险传染项与协方差时变风险传染项更具实际意义,并借鉴多元GARCH建模原理建立了结合均值溢出、波动溢出与风险传染项的多元随机风险传染模型,设计了模型的MCMC迭代求解算法,满足解的完整性。最后,运用模型对沪铜场内外风险传染现象进行了实证,实证结果不仅验证了一系列已有研究结论,同时还给出了一些符合期货实情的新结论,如金融市场间风险传染类似金融市场波动存在集聚效应、沪铜与沪铝市场存在风险传染交替变化现象、市场行情的变化能提前反映于风险传染效果中等。这也充分表明新模型的有效性、实用性以及优越性。     

基于主路径的闭环供应链领域知识演化研究

分析闭环供应链领域的研究热点与主题演化路径对我国闭环供应链管理具有重要的指导意义。鉴于此，本文运用共词分析和主路径分析方法，对《中国科学引文数据库》（CSCD）和《中国社会科学引文索引》（CSSCI）数据库中2004-2020年间的555篇相关文献展开了研究，旨在挖掘出该领域的研究热点，探讨热点之间的关联性，以及揭示研究的知识扩散轨迹。结果表明：（1）定价决策与协调一直是该领域的研究热点；（2）近年来，研究人员对政府政策以及环境保护的重视程度逐渐提升；（3）闭环供应链研究主要经历了三个阶段，分别是分散和集中下的闭环供应链、公平关切下简单闭环供应链以及公平关切下多个同层成员竞争的闭环供应链成员定价决策与系统协调机制研究。本文研究有利于研究人员掌握近期的研究热点与潜在的发展方向，厘清该领域的知识发展过程，以从宏观层面全面把握该领域的研究进展。     

层次分析法在中国安全科学研究中的应用

目的/意义从20世纪70年代至今,层次分析法经过不断改进和发展,已经成为解决多目标决策问题的有效方法并广泛应用于经济管理和工程技术等多个领域。由于该方法的飞速发展,文献数量大量累积,有必要采用文献计量的方法对层次分析法研究的发展进行梳理和剖析。设计/方法运用主路径和知识图谱,对发表于国内重要期刊上的593篇文献所呈现的关键研究内容、重要主题等进行分析。结论/发现1980～2020年该领域经历了萌芽期、生长期和发展期三个发展阶段。判断矩阵一致性、标度和权重问题是层次分析法的重点研究内容。针对三个研究阶段,主要研究主题包括“判断矩阵一致性”“权重”“排序”“模糊层次分析法”和“区间层次分析法”等主题,其中“模糊层次分析法”和“区间层次分析法”主题正处于蓬勃发展的状态。研究结果对于厘清层次分析法的知识发展脉络和研究主题的动态演变,推动层次分析法的进一步发展具有重要意义。