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用稳定分布的特征函数和Fourier变换得到稳定分布的参数估计和概率密度.应用稳定分布对上证交易所的综合指数进行分布拟合,并建立了GARCH-稳定模型,探讨稳定分布对GARCH模型的影响. 相似文献
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信用风险是银行业面临的一个主要风险。本文通过对现代信用风险量化方法的阐述与对比,根据我国商业银行的实际情况,提出构建中国商业银行信用风险量化方法的建议。 相似文献
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遗传算法近年来被应用于主流经济学的研究,并用来数量化分析一些经济问题的动态特性和随机特性。本文主要讨论什么使得GA(Genetic Algorithm遗传算法)可以看作是一种市场机制的模型。遗传算法中每次二进制串的转化基本包含了两个随机过程:1、多样化产生过程(复制、交叉、突变产生新的经济策略的过程);2、多样化限制过程(选择操作减少不同的经济策略的数量)。因而GA可以被看作是经济社会当中的市场机制(用作信息揭示机制)。同时,对遗传算法在经济机制设计中的应用进行了展望。 相似文献
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