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1.
股票市场流动性风险计量模型研究
总被引:1,自引:1,他引:0
王明涛
庄雅明
《中国管理科学》
2011,19(2):1-9
本文通过对流动性风险本质属性的探讨,提出了目标流动性的概念,建立了两个新的流动性风险计量模型模型,一是用流动性不足的均值测度流动性风险模型;一是包含流动性不足及其波动性的流动性风险综合测度模型。并以上海证券交易所上市的148只A股为样本进行实证检验,结果表明该模型能够科学计量股票流动性风险。
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