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不同态势下β特征及其与收益关系研究   总被引：1，自引：0，他引：1       下载免费PDF全文
陈收  曹雪平 《管理科学》2007,10(1):71-78
分析了中国证券市场中不同态势下各行业β值的不同表现特征,检验了中国证券市场成立以来至2003年12月13年间β与收益的关系,发现引入市场态势后,条件CAPM的解释能力显著增强;当市场处于牛市(熊市)时,β与收益呈显著正(负)相关;得出了β仍然是度量资产风险的重要方法的结论.  相似文献   
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