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1.
引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究
总被引:6,自引:4,他引:6
安起光
王厚杰
《中国管理科学》
2006,14(2):12-15
本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。
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