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“有限理性”和“非理性”投资者的噪音交易会使股票价格偏离均衡，为此，基于39家全球知名油气公司2002年12月16日至2019年4月15日的股票价格数据构建公司层面的投资者情绪持久指数，并利用面板回归模型探究该情绪指数对油气公司股票价格收益率的影响机制.研究发现：第一，样本区间内，投资者情绪持久指数对油气公司股票收益率的影响显著为负.第二，投资者情绪的影响持续时间较短，在第一周内情绪效应是油气公司股票收益率的主要影响因素，而此后动量效应的影响更大.第三，在经济衰退和油气公司股价下挫时，投资者情绪对油气公司股票收益率的影响分别大于经济繁荣和油气公司股价上行时的影响. 相似文献
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