基于蒙特卡洛方法的采矿权证券化定量研究

本文以采矿权证券化为例,首先从基础资产采矿权的定价出发,用期权定价法给出了采矿权的价值;然后逐步延伸到采矿权的证券化,我们从定量的角度分析采矿权证券化的可行性,给出了采矿权证券化的数学模型,采用蒙特卡洛方法模拟现金流,给出了证券化的具体方案,创造了不同期限的资产支持债券。本文给实际操作提供了有别于一般的定性分析所欠缺的定量计算,相信会有一定的借鉴意义。