基于Tsallis熵最大化的VaR模型

统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通过最大似然估计估计出其参数,最后,利用该厚尾分布计算了沪市综合指数的VaR.     

基于熵权层次分析方法的乡村振兴评价——以L地区为例

运用乡村多功能发展理论,构建了包含40个二级指标的乡村振兴评价指标体系。采用熵权层次分析法,对一级、二级指标进行客观确权,从县域、区域和乡域、镇域不同范围和维度对L地区乡村振兴的发展水平进行了定量测算和评价。结论反映了L地区乡村振兴战略实施和推进中的短板与不足,针对结论给出了相关建议。     

浅论现代物业小区中的园林景观设计

在现代房地产建设中,园林景观营造及由此带来的附加值已经成为房地产开发商和商品房购买者非常看中的一个方面.本文在阐述园林景观设计基本原则的基础上,着重论述了物业小区园林景观设计的几个方面:植物景观设计、水景设计、园林建筑小品设计及景观风水,希望能对现代物业小区园林景观设计的具体实践有所帮助.     

基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价

准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布和一类更新过程,建立了跳-反常扩散的股票价格运动模型。利用随机微分和鞅方法,在风险中性的条件下,得到了欧式期权的定价公式,该公式推广了文献11和21的相应结论。最后,利用上证指数数据分别计算出了各模型的参数以及对资产收益率拟合的平均绝对误差,数据分析结果表明本文模型与文献11和21相比其平均绝对误差分别减小了10.4%和25.1%。说明了本文模型对资产收益率尖峰厚尾及偏尾等现象的捕捉更为准确。