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1
1.
基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法
总被引：18，自引：2，他引：18
郑锦亚
迟国泰
《中国管理科学》
2001,9(1):1-5
本文以Markowitz均值-方差模型为基础,提出了差异系数σ/μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论,利用Lagrange参数法,得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法,并给出了实例分析。
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