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股票收益的截面差异与三因素资产定价模型来自A股市场的经验研究 总被引：6，自引：2，他引：6
本文研究沪深A股市场股票收益率的截面性质,并检验Fama-French三因素资产定价模型在中国A股市场的适用性。结果表明,沪深A股市场存在着公司规模效应和股东权益帐面市值比效应,基于市场组合、公司规模和股东权益帐面市值比的Fama-French三因素模型基本上可以解释A股市场收益率的截面差异,但不能完全解释惯性与反转投资策略的超额收益。 相似文献
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本文通过将BP网络和非线性方程组求解结合起来 ,提出了一种求解一般抽象非线性方程组的算法 ,并将其应用于中国宏观外债模型 ,得到了有参考价值的结果。比如计算结果指出 ,当中长期外债采取计划管理方式时 ,年借入外债量以不超过 2 5 0亿美元为宜 ,建议不超过2 0 0亿美元。研究结果表明 ,这种研究方法是可行的、有效的 相似文献
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