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1.
中国股票市场的波动性研究--EGARCH-M模型的应用
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陈泽忠
杨启智
胡金泉
《管理科学》
2000,13(5):24-27
将GARCH-M模型和EGARCH模型结合起来,分析了我国股市波动性的特点。实证结果表明,波动性对收益率冲击的反应具有非对称效果,即正冲击所引起的波动要大于同等程度的负冲击所引起的波动,收益率与波动性具有显著正相关关系。
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