因子模型门槛效应的LM和Wald检验及其统计性质研究

门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为,具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的门槛效应,本文提出了拉格朗日乘子和沃尔德检验方法,并给出了渐近分布,相关结果表明以上检验统计量具有良好的大样本性质和有限样本表现。在实证部分,以我国股市的行业指数作为研究对象,通过构建门槛因子模型来刻画我国股票市场波动的共变性特征和非对称效应。实证结果表明基于门槛因子模型可以很好地刻画中国股市行业收益率波动的共变特征和区制转换行为。     

《左传》叙事的时间观念浅析

《左传》开启了我国叙事艺术的先河。《左传》叙事中反映出的时间观念:时空定位的宏观格局与寻求过程描述导致的虚构参与以及情节编排服务于意义生成的现象;叙事秩序中的顺序与方向所映射出的线性观与循环观的共融状态;由其文本断限和缀段组合完成的对时间人为的意义把握。     

TPC在多业务数字通信中的应用

构建了一种Turbo乘积码结合分级16QAM调制方式,该码可以在高效率的前提下提供强大的纠错能力,而分级调制可以在同一信道内支持多种业务。同时,给出了收端的分级解调和迭代译码算法,从理论上分析了该方案的纠错性能限,并通过仿真证明其信噪比门限对于实际系统来说是非常容易满足的。     

基于促进和谐发展的社区信访工作开展研究

随着社会经济的发展和全面建设小康社会的发展,社区信访工作已经成为社区管理的内容之一,开展社区信访工作是构建和谐社区的要求,本文通过对影响社区信访工作的因素进行分析,探究基于促进和谐发展的社区信访工作的方法,推动建设社会主义和谐社区。     

因子模型的一种结构突变检验及其统计性质研究

为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变（包括因子个数的变化）,本文利用主成分估计得伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现,本文提出的检验统计量对于因子个数误设具有稳健性;并且该检验具有良好的有限样本性质和渐近性;另外,实证分析发现,中国沪市A股市场制造业上市公司的对数收益率序列存在结构突变的共同因子。     

基于自适应组LASSO估计的高维门限因子模型一致选择

门限因子模型设定载荷具有阈值型区制转换结构,可以同时刻画高维时间序列的共变性和区制转换特征。针对高维门限因子模型,本文基于自适应组LASSO技术给出了一种一致模型选择过程。这一模型选择过程将因子个数设定、门限效应推断纳入统一的分析框架,不仅解决了模型选择的一致性问题,还同时实现了模型选择误差的统一控制,这对于高维门限因子模型而言是非常重要的。理论研究和随机模拟结论表明本文给出的一致模型选择过程具有良好的大样本性质和有限样本表现。最后,本文将门限因子模型应用于我国金融市场分析,实证结果进一步验证了本文理论的有效性。