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基于GARCH族模中国股市波动性研究 总被引：1，自引：0，他引：1
本文运用GARCH族模型对上证指数收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点。通过比较发现对于沪市股指收益率的波动性,TGARCH（1,1）模型拟合效果最佳,而波动率变化的大小不影响收益率。 相似文献
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本文运用GARCH族模型对上证指数收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点.通过比较发现对于沪市股指收益率的波动性,TGARCH(1,1)模型拟合效果最佳,而波动率变化的大小不影响收益率. 相似文献
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